在财务风险管理的环境下,风险价值(VAR)的术语被定义为
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某基金测算出A证券组合的风险价值(VaR)要大于B证券组合的风险价值(VaR),该结论主要依赖的是()。
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根据全球金融稳定委员会的建议,对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值(Value at risk)等在内的多重指标。在度量风险的指标中,当损益服从()分布时,VaR满足次可加性(subadditivity),意味着分散可以降低风险。
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风险价值VaR(value at risk)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对()造成的潜在最大损失。
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在DEQ贸易术语下,买卖双方风险转移的界限是()。
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下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值(VaR)()。
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在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断()
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债券基金信用风险的监控指标包括()。 Ⅰ.债券基金所持债券的平均信用等级 Ⅱ.各信用等级债券所占比例 Ⅲ.风险价值(VaR)
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以下关于风险价值(VaR)的计算方法表述正确的是()。
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在财务风险管理的环境中,风险价值(VAR)的定义是()
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在CFR贸易术语条件下,买卖双方的风险划分是以()为界。
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市场风险经济资本的计量通常采用风险价值(VaR)方法,VaR是指在给定置信水平下,银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
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计算风险价值(VaR)的基本方法包括()、()、()。
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风险价值法(VaR法)主要被用于()的评估。
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风险价值(VaR)和风险限额报告必须在交易结束的第三天以前完成。
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1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型,就是风险价值模型(VaR),该模型对市场风险给出了怎样的定义?()
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风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的()损失。
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在DEQ贸易术语下,买卖双方风险转移的界限是()。
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商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。()此题为判断题(对,错)。
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商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时,可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置信水平。()此题为判断题(对,错)。
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一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大;反之,可能性越小。()
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VAR风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对资产价值造成的最大损失。()
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风险价值VaR是指()
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某基金公司考察投资组合的风险价值VaR,设计了下列方案,其中不具科学性的是()
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