利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法,商业银行如果预测利率上升,可以对应采取负缺口战略。
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()又称利率敏感性缺口管理法,是利率风险管理的重要工具。
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商业银行对利率风险的管理(狭义)主要包括资产负债缺口管理和()两种基本方法。
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在商业银行资产负债管理方法中,()管理又称为利率敏感性缺口管理法。
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某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年,利率敏感性负债平均持续期为4年,利率敏感性资产现值为1500元,利率敏感性负债现值为3000亿。持续期缺口是多少年?
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当银行产生负债敏感型缺口时,此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。()
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保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险,尽量做到资产和负债的匹配与均衡,保持缺口(利率敏感性缺口或久期缺口)()。
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假设某商业银行存在负债敏感型缺口,则市场利率上升会导致银行的净利息收入()。
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对于拥有负债敏感型缺口的银行,市场利率上升会导致银行的净利息收入()
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某银行在未来6个月内的利率敏感资产为6亿元,利率敏感负债为5亿元,则利率敏感缺口为()。
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商业银行运用利率敏感性缺口模型进行管理将面临的困难是()。
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( )又称利率敏感性缺口管理法,是利率风险管理的重要工具。
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作为市场风险的重要计量和分析方法,缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重于分析()。
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当银行存在负缺口和负债敏感的情况下,如果利率上升,其他条件不变,则银行净利息收入增加。
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某银行的利率敏感型资产为3000亿元,利率敏感型负债为1500亿元。试计算该银行的缺口。
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试根据某商业银行的简化资产负债表计算: https://assets.asklib.com/images/image2/2018072416190456080.jpg 利率敏感性缺口是多少?
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久期管理是商业银行资产负债管理的重要工具,具体指以银行( )分析为基础,通过对利率敏感性资产和负债的结构进行积极调整,从而实现在利率变动时,银行收益的稳定或增长。
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久期管理是商业银行资产负债管理的重要工具,具体指以银行()分析为基础,通过对利率敏感性资产和负债的结构进行积极调整,从而实现在利率变动时,银行收益的稳定或增长。
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商业银行在进行缺口分析时,当某-时段内的()时,就产生了负缺口,即负债敏感型缺口,此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反,就产生了正缺口,即资产敏感型缺口,此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。(《商业银行市场风险管理指引》附录)
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根据利率敏感性缺口管理法的思想,当预测利率上升时,银行应保持敏感性负缺口。
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()又称为利率敏感性缺口管理法,是利率风险管理的重要工具
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根据利率敏感性缺口管理模型,如果银行资产负债的利率敏感度比例等于l,表明该行面临的利率风险( )。
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假设AAA银行的1年期利率敏感性资产为20万元,利率敏感性负债为15万元,则利用缺口分析方法,AAA银行在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同),其利息收入的变化为()。
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资金缺口(GAP)=利率敏感资产(RSA)-利率敏感负债(RSL),当RSA大于RSL时,银行的资金缺口绝对值为正,银行承担的利率风险较大。()
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