资金缺口（GAP)=利率敏感资产（RSA)－利率敏感负债（RSL)，当RSA大于RSL时，银行的资金缺口绝对值为正，银行承担的利率风险较大。（)
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（）又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。
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在商业银行资产负债管理方法中，（）管理又称为利率敏感性缺口管理法。
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银行处于利率敏感性正缺口状态时，如果市场利率上升，银行收益（）。
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某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。持续期缺口是多少年？
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保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险，尽量做到资产和负债的匹配与均衡，保持缺口（利率敏感性缺口或久期缺口）（）。
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某银行在未来6个月内的利率敏感资产为6亿元，利率敏感负债为5亿元，则利率敏感缺口为（）。
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在银行存在负缺口和资产敏感的情况下，如果利率下降，由于银行资产收入的下降多于负债利息支出的下降，则净利息差减少，银行净利息收入减少。
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例如一笔固定利率贷款，若商定在1年后到期，那么当计算观测期（）的利率敏感性缺口时，这笔贷款就会被认为是利率不相关资产。
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某银行的利率敏感型资产为3000亿元，利率敏感型负债为1500亿元。试计算该银行的缺口。
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试根据某商业银行的简化资产负债表计算： https://assets.asklib.com/images/image2/2018072416190456080.jpg 利率敏感性缺口是多少？
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例如一笔浮动利率贷款，若商定在5个月以后重定价，那么当计算观测期（）的利率敏感性缺口时，这笔贷款就会被认为是利率敏感性资产。
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资产负债久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大。
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在进行缺口分析时，缺口通常通过以下公式获取：缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产。
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利率敏感性缺口小于零时，意味着部分固定利率资产来自浮动利率负债。
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利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略。
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利率敏感性缺口大于零时，意味着利率浮动资产中有一部分来自固定利率负债。
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商业银行在进行缺口分析时，当某－时段内的（）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。（《商业银行市场风险管理指引》附录）
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资金缺口是敏感性资产与敏感性负债相减后的差额，利率敏感性比率，它是利率敏感性资产与敏感性负债之比，利率敏感性比率小于１与正缺口相同。（）
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当利率敏感性缺口为负值时，利率与收入的关系是（）。
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当利率敏感性系数大于1时，利率敏感性缺口为（）。
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当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，缺口称为（）。
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根据利率敏感性缺口管理法的思想，当预测利率上升时，银行应保持敏感性负缺口。
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根据利率敏感性缺口管理模型，如果银行资产负债的利率敏感度比例等于l，表明该行面临的利率风险( )。
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假设AAA银行的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用缺口分析方法，AAA银行在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同)，其利息收入的变化为()。
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