在银行存在负缺口和资产敏感的情况下,如果利率下降,由于银行资产收入的下降多于负债利息支出的下降,则净利息差减少,银行净利息收入减少。
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如果一家银行的利率敏感性缺口为正值,当市场利率上升时,净利息收入()。
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在商业银行资产负债管理方法中,()管理又称为利率敏感性缺口管理法。
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银行处于利率敏感性正缺口状态时,如果市场利率上升,银行收益()。
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某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年,利率敏感性负债平均持续期为4年,利率敏感性资产现值为1500元,利率敏感性负债现值为3000亿。持续期缺口是多少年?
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当银行产生负债敏感型缺口时,此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。()
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保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险,尽量做到资产和负债的匹配与均衡,保持缺口(利率敏感性缺口或久期缺口)()。
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假设某商业银行存在负债敏感型缺口,则市场利率上升会导致银行的净利息收入()。
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敏感性比率与缺口的基本关系为:当银行存在正缺口,SR多于1;当银行存在负缺口,SR小于1;当银行缺口为零,SR等于1。
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某银行在未来6个月内的利率敏感资产为6亿元,利率敏感负债为5亿元,则利率敏感缺口为()。
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如果银行利率敏感性缺口为正,则下述哪种变化会增加银行的收益?()
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当银行存在负缺口和负债敏感的情况下,如果利率上升,其他条件不变,则银行净利息收入增加。
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当商业银行资产负债久期缺口为正时,如果市场利率下降且其他条件保持不变,则商业银行的流动性将()。
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某银行的利率敏感型资产为3000亿元,利率敏感型负债为1500亿元。试计算该银行的缺口。
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利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法,商业银行如果预测利率上升,可以对应采取负缺口战略。
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商业银行在进行缺口分析时,当某-时段内的()时,就产生了负缺口,即负债敏感型缺口,此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反,就产生了正缺口,即资产敏感型缺口,此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。(《商业银行市场风险管理指引》附录)
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如果银行的利率敏感性缺口为正,则下述哪种变化会增加银行的收益?()
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根据利率敏感性缺口管理法的思想,当预测利率上升时,银行应保持敏感性负缺口。
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敏感性比率与缺口的基本关系为:当银行存在正缺口,SR大于1;当银行存在负缺口,SR小于1;当银行缺口为零,SR等于1。()
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如果银行的利率敏感性缺口为负,则下述哪种变化会减少银行的收益()?
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根据利率敏感性缺口管理模型,如果银行资产负债的利率敏感度比例等于l,表明该行面临的利率风险( )。
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假设AAA银行的1年期利率敏感性资产为20万元,利率敏感性负债为15万元,则利用缺口分析方法,AAA银行在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同),其利息收入的变化为()。
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18、在资金正缺口状态下,如果利率下降,则较多负债的利率固定在较高水平上,较多资产的利率必须随着不断下降的市场利率下调,从而使银行净利差减少。
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10、如果某商业银行存在一个20亿元的正缺口,则5%的利率下降将导致其利润()
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资金缺口(GAP)=利率敏感资产(RSA)-利率敏感负债(RSL),当RSA大于RSL时,银行的资金缺口绝对值为正,银行承担的利率风险较大。()
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