图10-2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票而利华为Y0,当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/10329001-10332000/0ee6dfb0eaef2413b27a593a4282c442.png' />

A.收益率等于Y1时,晟便宜可交割债券为券A B.收盏率等于Y1时,晟便宜可交割债券为券B C.收益率在Y1和Y0之间时,最便宜可交割债券为券A D.收益率超过Y2且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加

时间:2023-06-28 14:14:21

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