图10-2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票而利华为Y0,当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/10329001-10332000/0ee6dfb0eaef2413b27a593a4282c442.png' />
![](/upload/20220827/c85071da6ff0aadc10ebce6c25bb4f0d.png)
相似题目
-
在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于()。
-
基差的大小主要受到()因素的影响。
-
要做好基差贸易,只需要基差买方认真研究所涉商品现货与期货两者基差的变化规律。
-
影响基差的两大因素是什么?
-
进行国债期货买入基差的交易策略,具体操作为()
-
下图说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。https://assets.asklib.com/images/image2/2017072411371613588.jpg
-
对基差作用的理解不正确的有( )。
-
国债期货交易中,做空基差的套利策略中的风险包含()
-
国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。
-
影响基差的因素不包括( )。
-
现货一期货基差变动图能够直观地显示出现货价格、期货价格及其基差三者之间的关系。()
-
对基差卖方来说,基差交易模式的优势是()。
-
因为期货价格与现货价格的变动方向一致,所以基差在合约到期之前是不变的。()
-
如果在正向市场中,期货的价格和现货的价格同时上升,并一直持续到交割日,基差的绝对值始终大于持仓费,那么就会出现无风险的套利机会。()
-
基差的多头从基差的缩小中获得利润,如果国债净持有收益为正,那么基差的多头同样也可以获得持有收益。
-
某期货公司为提高公司知名度,在电视台这样做广告:一个人去期货公司开户时骑着一辆破自行车,一年后,开着宝马从期货公司出来。这种宣传方式十分形象地说明了期货高收益的特性,其他期货公司应该效仿:()
-
影响基差的因素有哪些?
-
在金融期货交易中,只有基差不变时利率风险才可以被完全消除,当基差变动时,用期货规避风险的能力就会减弱。
-
现货一期货基差变动图能够直观地显示出现货价格、期货价格及其基差三者之间的关系。
-
对基差的描述正确的是()。
-
基差的计算公式为:基差=()。A.期货价格-现货价格B.现货价格-期货价格C.现货价格+期货价格D.期货
-
对基差卖方来说,基差定价模式的优势是()
-
从宏观、产业及期货微观方面对基差影响因素进行定性分析,其中产业层面影响因素包括?()A.供求关系
-
期货交易时,基差变动的幅度越大,用期货规避风险的能力就越强()