有买人金融资产权的期权叫做看涨期权,有卖出金融资产权的期权叫做看跌期权。()
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某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利,他买人敲定价格为850美分的大豆看涨期权,权力金为14美分,同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权,权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为()美分。
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根据下面资料,回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答问题。投资者构建该组合策略净支出为()元。
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卖出看跌期权损益与卖出看涨期权在损益方面相同的项目有()。
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蝶式价差组合(买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权,K2在K1和K3之间)的收益有可能为(现货价格为S)()
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买入飞鹰式套利是买进一个低执行价格的看涨期权,卖出一个中低执行价格的看涨期权;卖出一个中高执行价格的看涨期权;买进一个高执行价格的看涨期权,最大损失是权利金总额。
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金融机构为线缆企业提供了一份场外看涨期权后,自身则处于这个看涨期权的空头,因此需要将卖出相应规模的看涨期权才能对冲风险。()
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有买入金融资产权的期权叫做看涨期权,有卖出金融资产权利的期权叫做看跌期权。()
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买进一张看涨期权可以有买进一张同类型的看跌期权来矛以对冲。
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某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买人1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如表2—6所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。https://assets.asklib.com/images/image2/201705150916359925.jpg
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买入飞鹰式套利是买进一个低执行价格的看涨期权,卖出一个中低执行价格的看涨期权;卖出一个中高执行价格的看涨期权;买进一个高执行价格的看涨期权,最大损失是权利金总额。
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根据下面资料,回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答问题。若期权到期时,标的A股票价格达到45元,则该投资者收益为()元。
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根据下面资料,回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答问题。到期时标的股票价格为()元,该投资者盈亏平衡。
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8月15日XYZ收盘价为52元,XYZ的9月50看涨期权收盘价为5元,投资者股票期权资金账户有资金200000元,问投资者最多可以卖出开仓多少张XYZ的8月50看涨期权?()
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买进看跌期权和卖出看涨期权都是卖期保值,因为它们履约后转换的头寸都是空头;相反,买进看涨期权和卖出看跌期权都是买期保值,因为其履约后都转换成多头头寸。
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期权买入方支付期权费可购买看涨期权,期权卖出方支付期权费可卖出看跌期权。
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以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权,属于()。
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根据下面资料,回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。
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李某买人一份看涨期权,期权费为100元,协定价2000,3个月到期,则其获利空间为()。A.100~+∞B.-100~+
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在期权交易中,买人看涨期权最大的损失是()。
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某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合,他卖出一个敲定价格为26的看涨期权,收入权利金25美分,买入两个敲定价格为270美分的看涨期权,付出权利金各18美分。再卖出一个敲定价格280美分的看涨期权,权利金为17美分,则该组合的最大盈利和亏损各为()美分。
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2月10日,某投资者以150点的权利金买人一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权,同时,他又以100点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是 ()点。
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某投资者在800美分的价位,卖出了20手大豆的空头合约,此时市场价格已经跌到780美分,空头合约如果现在平仓,则可以获利。但是投资者想要先锁定利润,他应该()。I买入看涨期权Ⅱ卖出看涨期权Ⅲ买入看跌期权Ⅳ卖出看跌期权
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共用题干赵先生买入了一张(100份)华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约,期权价格为5美元,并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约,期权价格为2美元。卖出看涨期权的风险和收益关系是()
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关于买人看涨期权,下列表述正确的是()。
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