某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。https://assets.asklib.com/images/image2/201705150916359925.jpg
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根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。投资者构建该组合策略净支出为（）元。
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下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。
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根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（）。 表2—2资产信息表 https://assets.asklib.com/images/image2/201705121725011718.png
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某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509190145674.jpg
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个股期权交易实行限仓制度，某券商对于个人投资者的股票期权限额是1000张。在8月16日，A投资者仓位里有标的同为XYZ的买入看涨期权560张，买入看跌期权840张，卖出看涨期权100张，卖出看跌期权120张，请问此时，A投资者最多能买入标的为XYZ的看涨期权多少张？（）
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ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。根据上一题，某投资者采用保护性看跌期权投资策略，计算到期时股票价格为多少时投资者能获得2元的净收益；
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根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。
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某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道?琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日，12月道?琼斯指数期货升至9700点，该投资者此时决定执行期权，他可以获利（ ）美元(忽略佣金成本)。
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投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。
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根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。到期时标的股票价格为（）元，该投资者盈亏平衡。
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某投资者在市场上购买了一份看涨期权，他有权利在约定的未来时刻以一定的价格卖出一定量的标的资产。()
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某看涨期权的期权协议价格S为1000元，标的资产的市场价格X为1200元，计算该期权的内在价值是多少？
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某投资者持有一张看涨期权，目前该期权内涵价值是30美元，标的物价格为350美元，该期权的执行价格是（）。
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某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（）。
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某投资者预期甲股票未来小幅上涨，故采用牛市认沽价差期权组合，他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权，进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权，则当到期日，甲股票的价格涨至32元时，该投资者每股收益为（）元。
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一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（）美元。
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牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
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某基金投资了期限为3年、由牛市价差期权组合和固定利率债券构成的结构化产品。能够反映产品存续期间所面临的风险的指标有（）。
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根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。
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假设标的资产价格为80，执行价格分别是75和85的两个看跌期权价格分别是0.13和5.40，两个合约的到期时间相同。将两个合约组成牛市看跌期权垂直价差策略，如果不考虑交易成本，到期时，策略的最大盈利与最大亏损的金额分别是()。
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某投资者在10月份以80点的权利金（每点10美元，合500美元）买进一张12月份到期、执行价格为9500的道·琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道·琼斯指数期货合约。若后来在到期时12月道·琼斯指数期货升至9550点，若该投资者此时决定执行期权，他将亏损（）美元。（忽略佣金成本）
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某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道·琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道·琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日，12月道·琼斯指数期货升至9700点，该投资者此时决定执行期权，他可以获利（）美元（忽略佣金成本）。
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某套利者买进一执行价格为40元的看涨期权，支付权利金为10元，同时卖出同一看涨期权，执行价格和权利金分别为45元和5元。当看涨期权的标的资产市场涨到50元时，该投资者盈亏（）
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20、牛市价差必须用看涨期权构造
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