如果a和b证券的相关性系数绝对值比b和c证券的相关性系绝对值大，那么证券间相关性的强弱关系为（）
相似题目
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完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为（）。
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假设A、B证券之间的相关系数接近于零，A证券的期望报酬率和标准差分别为8%和12%，B证券的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，则由A、B证券构成的投资组合（ ）。
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假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。
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完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。
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完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为（）。
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完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
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完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。
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完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。
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现有一投资组合A和B，基标准差分别为12%、8%，在等比例投资情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%. 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
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A、B两种证券的相关系数为0.7，预期报酬率分别为10%和20%，标准差分别为25%和35% ，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为80%和20%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（）。
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完全负相关的证券A．和证券B，其中A证券的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期收益率为20%，标准差为8%，如果投资A、B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
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证券A和B组成的证券组合P中，相关系数决定组合线在A与B之间的弯曲程度。随着PAB的增大，弯曲程度将增加。（）
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已知证券组合P是由证券A和B构成，两者的收益、标准差以及相关关系如下： 证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重 A 10% 6% 0．12 30% B 5% 2% 0．12 70% 组合P的方差为（）。
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证券A和B组成的证券组合P中，相关系数决定组合线在A与B之间的弯曲程度。随着ρAB的增大，弯曲程度将增加。（）
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假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）
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【单选题】完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
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如果A、B两种证券的相关系数为1,A的标准差为18%,B的标准差为10%,在等比例投资的情况下,该证券组合的标准差等于()。
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完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
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完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，则下列叙述正确的有（）。
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下表是证券A、证券B、证券C的收益率的期望和标准差<img src="https://img2.soutiyun.com/shangxueba/askkp/2022-04/7/1203/20220407215355555.png" alt=""/>证券A和证券B的相关系数是0.5，证券A和证券C的相关系数是0.2，证券B和证券C的相关系数是0.3，在由证券A、证券B、证券C构成的证券组合中，证券A和证券B所占比重都是30%，证券C所占比重是40%，请计算该证券组合的预期收益率和标准差。
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证券A上涨时，证券B的收益率相关系数为0.4，证券A与证券C的收益率相关系数为﹣0.7，则以下说法正确的是（）
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证券A与证券B的收益率相关系数为O,4,证券A与证券C的收益率相关系数为-0（）
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4、完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
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假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。