风险限额是指对按照某种内部模型所计量的外汇风险设定的限额,在我国特指根据专用期权模型设定的反映期权价值的敏感性参数的期权性头寸限额。()
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设定止损限额是银行控制外汇风险的基本措施,是银行防范汇率朝不利于银行敞口头寸的方向波动而造成巨额亏损的有效手段。止损限额一般分为()
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对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额,如对内部模型计量的风险价值设定的限额(Value-at-RiskLimits)和对期权性头寸设定的期权性头寸限额(LimitsonOptionsPositions)等。这类限额是()。
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根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求为()与()之和。
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市场风险的计量方式包括()外汇敞口分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。
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()是指商业银行对内部评级计量模型及其支持体系进行持续检查,完善自我纠正机制,确保资本计量充分反映风险水平。
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()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
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利率风险汇总限额应与银行的规模、业务复杂性、资本充足率及其计量与管理风险的能力相一致。根据银行资产负债的性质和其业务的复杂程度,还可以按()设定风险限额。
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行业限额管理是农业银行根据行业信贷政策,运用组合风险管理工具,以行业信贷资产风险及收益计量、分析为基础,设定、配置行业限额,并对限额执行情况进行监测、预警、控制和报告的动态管理过程。
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为确保银行外汇风险内部控制措施的有效性,监管人员应建议银行设立的内部限额有()
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()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。
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根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
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对内部模型计量的风险价值设定的限额是()限额。
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银行进行外汇风险控制时,()是指对交易敞口头寸设定的限额。
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预警信息是指按照设定的模型对()及其他信息进行分析后,在电子银行会计监控系统产生的风险提示信息。
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市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型,主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。()
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银行进行外汇风险控制时,()是指对按照某种内部模型所计量的外汇风险设定的限额。
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商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下列属于风险限额的是()。
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总行将建立交易账户市场风险的内部模型法,研发银行账户市场风险的计量方法,健全市场风险内部模型法体系。
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市场风险的计量方式包括()。①缺口分析②久期分析③外汇敞口分析④敏感性分析⑤情景分析⑥运用内部模型计算风险价值
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风险限额是指银行业金融机构根据外部经营环境、整体发展战略和风险管理水平,为反映整个机构组合层面风险,针对具体()等设定的风险总量控制上限,是其在特定领域所愿意承担风险的最大限额。
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市场风险的计量方式包括风险价值、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析、压力测试和运用内部模型计算市场风险资本等()
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银行业金融机构应当根据风险偏好,按照()设定风险限额
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