市场组合的贝塔值是标准值（ ）。

相似题目

• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

  A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

  查看最佳答案

• A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（）。

  A . 1.88%；3.125 B . 1.82%；1.75 C . 4.25%；3.125 D . 5.25%；3.125

  查看最佳答案

• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。

  A . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 C . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 D . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

  查看最佳答案

• 证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（）

  A . 2 B . 1.8 C . 1.6 D . 1.5

  查看最佳答案

• 贝塔系数（β）的绝对值越大，表明组合对市场指数的敏感性（ ）。

  A . 越弱 B . 无关 C . 不确定 D . 越强

  查看最佳答案

• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

  A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

  查看最佳答案

• 某股票收益率的标准差为2.8358，其与市场组合收益率的相关系数为0.8927，市场组合收益率的标准差为2.1389，则该股票的贝塔系数为（）。

  A . A、1.5 B . B、0.5 C . C、0.85 D . D、1.18

  查看最佳答案

• 某投资组合P与市场收益的协方差为3，市场收益的方差为2，该投资组合的贝塔系数为（）。

  A . 2 B . 3 C . 1.5 D . 1

  查看最佳答案

• 当（）时，市场时机选择者将选择高贝塔系数的证券组合。

  A . 预期市场行情上升 B . 预期市场行情下跌 C . 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 D . 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

  查看最佳答案

• 某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（）。

  A . 4%；1.25 B . 5%；1.75 C . 4.25%；1.45 D . 5.25%；1.55

  查看最佳答案

• 已知某股票的贝塔系数为0.45，其收益率的标准差为30%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（）。

  A . A、0.45 B . B、0.50 C . C、0.30 D . D、0.25

  查看最佳答案

• 某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。

  A . A、4%;1.25 B . B、5%;1.75 C . C、4.25%;1.45 D . D、5.25%;1.55

  查看最佳答案

• 市场资产组合的贝塔值为：

  查看最佳答案

• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组组合风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

  查看最佳答案

• 在一个只有两种股票的资本市场上，股票 A的市值是股票 B的两倍。A的超额收益的标准差为30%，B的超额收益的标准差为 50%。两者超额收益的相关系数为 0.7。 a. 市场指数资产组合的标准差是多少？ b. 每种股票的贝塔值是多少？ c. 每种股票的残差是多少？

  查看最佳答案

• 一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的贝塔值，而在市场下跌时降低其组合的贝塔值。()

  查看最佳答案

• 关于证券市场线，以下表述正确的是（）。I.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系；II.证券市场线给出了每一个风险资产的风险与预期收益率之间的关系；III.证券市场线坐标图的横轴以标准差来衡量风险；IV证券市场线坐标图的横轴以贝塔值来衡量风险

  A．II、IV B．I、IV C．I、III D．II、III

  查看最佳答案

• 以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据： C股票基金 市场资产组合 平均收益率（%） 18 15 收益率标准差（%） 25 20 贝塔值 1.25 1.00 残差的标准差（%） 2 0 样本期间的无风险收益率是7% C股票基金业绩的估价比率测度是多少？

  A．1.00% B．8.80% C．44.00% D．50.00%

  查看最佳答案

• 假定某投资组合收益与市场收益的协方差为正且保持不变，当市场收益的方差增加时，根据贝塔系数的计算公式，该投资组合贝塔系数将（）

  A．先增后减 B．不变 C．减小 D．增加

  查看最佳答案

• 证券投资组合p的收益率的标准差为0.3，市场收益率的标准差为0.5，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（）

  A．0.12 B．0.24 C．0.36 D．0.48

  查看最佳答案

• 市场组合的贝塔值（）

  A．等于1 B．大于1 C．小于1 D．等于0

  查看最佳答案

• A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（)。

  A.1.88%;3.125 B.1.82%;1.75 C.4.25%;3.125 D.5.25%;3.125

  查看最佳答案

• 限定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%,基金A的平均收益率为7.6%,标准差为10%,贝塔值为1.2,基金B的平均收益率为17.5%,标准差为20%,被贝塔值为1.0;基金C的收益率为17.4%,标准差30%,贝塔值0.8,那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是（）

  A．B B．A C．C D．A+C

  查看最佳答案