-
下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
-
下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()。
A . A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B . B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . C、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D . D、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
-
下列有关证券组合风险的表述正确的是（）。
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的方差有关
B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . 两种证券的投资组合，证券间相关系数越小，就越能降低投资组合的标准差
D . 多项风险资产经过适当组合后，其风险总比其中单一资产的风险低
-
下列有关两种证券组合有效集与无效集的表述中，正确的有()。
A . 有效集是机会集曲线中自最小方差组合点至最高预期报酬率点的那段曲线
B . 在横轴为标准差、纵轴为预期收益率的直角坐标系中，有效集位于无效集的右上方
C . 如果两种证券组合的机会集曲线中存在无效部分，说明风险分散效应较弱
D . 对无效集和有效集的界定，不受投资者的风险偏好影响
-
下列有关抽样风险的表述中，错误的是（）。
A . 在统计抽样中存在一定程度的非抽样风险；在非统计抽样中，也存在某种程度的抽样风险
B . 只要有抽样就存在抽样风险
C . 由于抽样风险可以量化，注册会计师可以控制，但非抽样风险是由人为错误造成的，不能量化，所以注册会计师无法控制非抽样风险
D . 抽样风险存在可能会导致注册会计师得出错误的结论，也可能会影响审计的效率
-
下列关于资产组合风险监控的关键风险指标的表述，错误的是（）。
A . 不良资产率，一般是指不良资产（可疑类贷款+损失类贷款）与资产总额之比
B . 为了对信用风险管理策略的执行情况进行监控，需要统计分析风险管理运营效率
C . 正常及关注类贷款迁徙率=（期初正常贷款中转为不良贷款的余额+关注类贷款转为不良贷款的余额）／（期初正常类贷款余额+关注类贷款余额）
D . 不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例
-
下列有关注册会计师对舞弊风险的识别和应对的表述中，错误的是（）。
A . 如果被审计单位管理层能够凌驾于内部控制之上随意操纵会计记录，则财务报表舞弊风险增加
B . 如果注册会计师识别出被审计单位财务报表存在超出正常经营过程的异常重大交易，则应当评估该交易是否具有合理的商业理由
C . 注册会计师实施舞弊风险评估程序的目的在于查出所有舞弊事实
D . 对财务信息作出虚假报告通常与管理层凌驾于控制之上有关，注册会计师应当特别关注
-
下列有关证券组合风险的表述不正确的是（）
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬的权衡关系
D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
-
下列有关风险评估程序的表述中，错误的是（）。
A . 实施风险评估程序的目的是为了识别和评估财务报表重大错报风险
B . 风险评估程序的方法包括询问管理层和被审计单位内部其他人员、分析程序、观察和检查
C . 注册会计师采用分析程序识别和评估控制风险
D . 注册会计师如果未实施风险评估程序，则无法评估重大错报风险
-
下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（）。
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B . 投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低
C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D . 风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率
-
下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）。
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险与报酬的权衡关系
D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系
-
下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的有（ ）。
A . 证券组合的风险主要与组合中每个证券的报酬率标准差有关
B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
-
下列有关证券组合风险的表述，正确的有（ ）。
A . 当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零
B . 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
C . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率 的协方差有关
D . 系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散
E . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组织中，整体风险降低的速度会越来越慢
-
下列关于证券投资组合风险的表述中，正确的是()。
A . 证券报酬率之间的相关性越低，风险分散化效应越弱
B . 当投资组合充分到几乎可以包括市场上的所有资产时，投资组合的风险仅取决于组合内各资产的标准差
C . 只要投资者是理性的，无论其风险偏好如何，他们都会选择投资组合
D . 投资组合的风险由组合内各资产的标准差和两两资产之间的协方差共同决定
-
当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。
A . 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B . 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
C . 组合风险会小于加权平均风险
D . 其投资机会集是一条直线
-
下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之问报酬率的协方差有关
B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . 资本 市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
-
下列有关证券组合风险的表述正确的有（）。
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险与报酬的权衡关系
D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低期望报酬率的那段曲线
-
下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。
-
下列有关证券组合风险相关表述中正确的有()。
A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B．证券组合的β值测度证券组合的系统风险，而证券组合收益的标准差测度的是证券组合的整体风险
C．投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的p系数低
D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
-
特殊机构及产品证券账户在开立及使用中应严格遵守账户实名制有关要求，下列要求表述错误的是（）
A．特殊机构及产品证券账户持有人不得通过在证券账户下设立子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行证券交易，不得出借证券账户给他人使用
B．不得为专门申购新股、炒作风险警示（sT股票）的产品申请开立证券账户；产品证券账户名称应当恰当反映产品属性
C．为产品、员工持股计划申请开立账户时应当申报登记产品、员工持股计划存续期，无固定期限或长期的产品到期日自申请日起不超过5年
D．对于各类特殊机构及产品证券账户存在下设子账户、分账户、虚拟账户等违反账户实名制有关要求的，中国结算或有委托交易关系的证券公司有权注销相关账户或限制相关账户的使用
-
2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
A．两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B．投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C．投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D．投资组合能够分散掉的是非系统风险
-
下列有关证券投资组合风险的表述中，正确的有（)。
A．持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
B．资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系
C．投资组合机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
D．证券投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
