从理论上看，当投资者买入跨式组合时，下列说法正确的是（）。

相似题目

• 下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（）。

  A . 也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B . 宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C . 买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D . 卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸

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• 从理论上看，当股市处于窄幅震荡，但市场避险情绪显著上升时，相应的波动率指数将（）。

  A . A.上升 B . B.下降 C . C.不变 D . D.不确定

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• 从主要结构上看，下列关于MEC说法正确的是（）

  A . MEC是一个机械液压式的控制部件 B . MEC是一个机械和电控式的控制部件 C . MEC是一个液压和电控式的控制部件 D . MEC是一个纯电控式的控制部件

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• 投资者采取出售避险式买入期权策略时，以下说法正确的是（）。

  A . 投资者在期权市场作空头，股票市场做多头 B . 投资者以牺牲股票市场收益为代价，保证了期权费的固定收益 C . 投资者要确定止损点，及时买入股票 D . 投资者为获得期权费的固定收入，承担了股价上升的风险

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• 当投资者买入一手看跌期权时，下列说法正确的是（）。

  A . 投资者潜在最大盈利为所支付权利金 B . 投资者潜在最大损失为所支付权利金 C . 投资者损益平衡点为行权价格与权利金之和 D . 投资者损益平衡点为行权价格与权利金之差

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• 下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（）。

  A . 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而报酬率仍然是个别资产报酬率的加权平均值 B . 投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险 C . 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 D . 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

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• 当股指期货价格高于理论值时，做空股指期货，买入指数组合，这种行为被称作（　　）。

  A . 正套 B . 投机 C . 反套 D . 套期保值

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• 当风险资产收益率上升时，风险资产的投资比例随之上升。如果风险资产市场继续上升，投资组合保险策略将取得优于买入并持有策略的结果。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 投资者买入平仓成交后，关于账户状态，下列说法正确的是（）。

  A . A、支付权利金，增加权利仓头寸 B . B、支付权利金，减少权利仓头寸 C . C、支付权利金，增加义务仓头寸，同时解冻相应保证金 D . D、支付权利金，减少义务仓头寸，同时解冻相应保证金

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• 下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。

  A . 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 B . 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 C . 均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法 D . 该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点

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• 下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。

  A . 增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动 B . 依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险 C . 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值 D . 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险

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• 下列关于投资组合理论的说法中不正确的是（　）。

  A . 投资于若干种证券构成组合投资，其收益等于这些证券的加权平均收益 B . 投资于若干种证券构成组合投资其风险并不等于这些证券的加权平均风险 C . 通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险 D . 通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加收益

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• 建行账户金获利挂单可接受投资者的买入和卖出委托。下列说法正确的是（）

  A . A、选择买入时，提交条件为：当前买入价低于或等于挂单报价； B . B、选择买入时，提交条件为：当前买入价高于或等于挂单报价； C . C、选择卖出时，提交条件为：当前卖出价高于或等于挂单报价。 D . D、选择卖出时，提交条件为：当前卖出价低于或等于挂单报价。

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• 当股指期货价格高于理论值时，做空股指期货，买入指数组合，称为（）。

  A . 主动套利 B . 被动套利 C . 正套利 D . 反套利

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• 买入跨式期权组合的交易者，对市场波动率的判断是（）。

  A . A.认为波动率会上升 B . B.认为波动率会下降 C . C.认为波动率基本不变 D . D.和波动率无关

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• 关于投资组合理论，以下说法正确的是（　　）。

  A . 资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 B . 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 C . 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 D . 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小 E . 投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了

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• 投资者买入开仓成交后，关于账户状态，下列说法正确的是（）。

  A . A、支付权利金，增加权利仓头寸 B . B、支付权利金，减少权利仓头寸 C . C、收到权利金，增加义务仓头寸 D . D、收到权利金，减少义务仓头寸

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• 下列关于投资组合理论的论述，正确的是（　　）。

  A . 资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总投资组合总值的比例 B . 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例． C . 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 D . 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小 E . 投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没人承担风险了

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• 如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509175917134.jpg

  A . 5．92 B . 5．95 C . 5．77 D . 5．97

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• <span style="font-size:16px">在一个投资组合中，等权重投资不同于证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是( )。</span>

  <span style="font-size:16px">A</span><span style="font-size:16px">．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失</span> <span style="font-size:16px">B</span><span style="font-size:16px">．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分并消失</span> <span style="font-size:16px">C</span><span style="font-size:16px">．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性</span> <span style="font-size:16px">D</span><span style="font-size:16px">．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险</span>

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• 下列关于投资组合理论的认识错误的是（)。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险将不断降低，

  下列关于投资组合理论的认识错误的是()。 A．当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值 B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险就是系统风险 C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性

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• 下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（)。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的

  下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是()。 A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法 D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点

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• 1、下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（）。 　　A.证券投资组合能消除大部分系统风险 　　B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 　　C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 　　D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

  A．证券投资组合能消除大部分系统风险 B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C．当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D．当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

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• 当安全阀与爆破片装置串联组合使用时，下列说法正确的是（）

  A．当安全阀进口和容器之间串联安装爆破片装置时，容器内的物质不能是胶着物质 B．当安全阀进口和容器之间串联安装爆破片装置时，中间应当安装排污管 C．当安全阀进口和容器之间串联安装爆破片装置时，安全阀和爆破片装置组合的泄放能力应满足要求 D．当安全阀出口侧串联安装爆破片装置时，应保证爆破片破裂的碎片不影响安全阀的正常动作

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