用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。（）

CBOT的30年期国债期货面值为10万美元，假设其报价为96.21，意味着该合约价值为（）美元。

A . 95400 B . 96210.25 C . 96656.25 D . 96810

查看最佳答案

转换因子实质上是面值（）元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。

A . 1 B . 2 C . 3 D . 5

查看最佳答案

美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用（）的方式。

A . A.现金交割 B . B.实物交割 C . C.标准券交割 D . D.多币种混合交割

查看最佳答案

芝加哥期货交易所交易的10年期国债期货合约面值的1%为1个点，即1个点代表（）美元。

A . 100000 B . 10000 C . 1000 D . 100

查看最佳答案

美国13周国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点。当美国13周期货成交价为98．580时，意味着其年贴现率为(100－98．580)÷100×100%＝1．42%，也即意味着面值1000000美元的国债期货成交价格为99．000时，意味着其年贴现率为1%，国债期货价格为997500美元。如果投资者以98．580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约，以99．000价格平仓，若不计交易费用，其盈利为42点/手，即（　　）美元/手。

A . 2420 B . 4200 C . 2350 D . 1050

查看最佳答案

国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（）。

A . 面值法 B . 修正久期法 C . 基点价值法 D . 久期法

查看最佳答案

我国5年期国债期货合约标的为面值为（）万元人民币。

A . 10 B . 50 C . 100 D . 500

查看最佳答案

美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。

A . 正确 B . 错误

查看最佳答案

票面利率中金所挂牌交易的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、为3%的名义中期国债。

A . 正确 B . 错误

查看最佳答案

CME3个月期国债期货合约，面值1000000美元，成交价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）。

A . 983950美元 B . 935800美元 C . 98395美元 D . 93580美元

查看最佳答案

下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是（）。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月，最低交易保证金为2%

A . Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B . Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C . Ⅱ.Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

查看最佳答案

证券公司以自有资金参与股指期货、国债期货交易的，股指期货以股指期货合约价值总额的（）计算，国债期货以国债期货合约价值总额的（）计算。

A . 10%；10% B . 10%；5% C . 15%；10% D . 15%；5%

查看最佳答案

美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（）美元。[2010年9月真题]

A . 116517.75 B . 115955.25 C . 118767.75 D . 114267.75

查看最佳答案

由于票面利率与剩余期限不同，必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是（）。

A . 转换比例 B . 转换因子 C . 转换乘数 D . 转换差额

查看最佳答案

4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1．25，当时该国债价格为每百元面值118．50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。

A . 买进10手国债期货 B . 卖出10手国债期货 C . 买进125手国债期货 D . 卖出125手国债期货

查看最佳答案

下列关于10年期国债期货合约的说法中，正确的是（）。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月，最低交易保证金为2%

A . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C . Ⅱ、Ⅳ D . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

查看最佳答案

1982年芝加哥期货交易所推出了美国长期国债期货期权合约，标志着金融期货期权的诞生，引发了期货交易的又一场革命。（）

A . 正确 B . 错误

查看最佳答案

下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是（）。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月，最低交易保证金为2%

A . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C . Ⅱ、Ⅳ D . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

查看最佳答案

芝加哥期货交易所30年期国债期货的面值为100000美元，假设其报价为9621，意味着该合约价值为（）。