转换因子实质上是面值()元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。
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中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
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中金所5年期国债期货价格为96.110元,其可交割国债净价为101.2800元,转换因子1.0500。其基差为()
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对于任一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为()。
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4月份,某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债,假设该国债是最便宜可交割债券,并假设转换因子为1.125。当时国债价格为每百元面值107.50元。该公司预计6月份要用款,需将其卖出,为防止国债价格下跌,该投资者在市场上进行卖出套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则须()。
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我国当前上市的国债期货可交割券的剩余期限为()。
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中金所上市的10年期国债期货可交割券的剩余期限为()。
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可交割国债的转换因子随期货合约到期时间的临近而逐渐减小。
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美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,面值为10万美元,票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期,期限为10年)的卖方用该国债进行交割,转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,该国债期货合约买方必须付出()美元。[2010年9月真题]
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在下列中金所5年期国债期货可交割债券中,关于转换因子的判断正确的是()。
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不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的,但同一债券在不同合约上的转换因子是相同的。
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中金所5年期国债期货可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为()的记账式附息国债。
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由于票面利率与剩余期限不同,必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例,这个比例就是()。
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中金所5年期国债期货的可交割国债范围为距离合约到期日剩余期限为4-7年的记账式附息国债。
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如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率,其转换因子大于1。
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4月份,某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债,假设该债券是最便宜可交割债券,相对于5年期国债期货合约,该国债的转换因子为1.25,当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本,防止到6月份国债价格上涨,该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则须()。
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某一债券合约交割面值为$100,000的债券,假定报出的期货价格为90,所交割债券的转换因子为1.38,在交割时,每一面值为$100的债券的累计利息为$2,当空头交割时应收到()现金。
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距合约到期月首日剩余期限为()年期的国债,可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。
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可交割国债的发票价格计算公式为:发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息()
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2013年1月2413发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%,一年付息一次,付息日为每年的1月2413,到期13起2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4.4年,符合可交割国债条件,对应TF1509合约的转换因子为1.0167。
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以下关于我国国债期货交易的说法,正确的有()。Ⅰ.交易合约标的为3年期名义标准国债Ⅱ.采用百元净价报价Ⅲ.交割品种为剩余期限5年的国债Ⅳ.采用实物交割方式
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4月份,某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债,假设该国债是最便宜可交割债券,转换因子为1.125。当时国债价格为每百元面值107.50元。该公司预计6月份要用款,需将其卖出,为防止国债价格下跌,该投资者在市场上进行套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则应()
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中金所国债期货合约对应的最便宜可交割债券百元面值的基点价值为0.0400元,其转换因子为1.2500,该期货合约的基点价值为()元
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中金所5年期国债期货的可交割国债范围为距离合约到期日剩余期限为4-7年的记账式附息国债()
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对中国金融期货交易所国债期货品种而言,票面利率小于3%的可交割国债期货的转换因子()
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