如果看跌欧元,则应卖出欧元买权和 B()
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假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合,欧元兑美元即期汇率为1.2888,一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元,该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后,欧元兑美元即期汇率变为1.2760,delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62,500欧元。如果合约可以拆分,那么该基金经理再需要()看跌期权合约进行对冲。
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如果外汇交易员即期卖出日元3450000,买入美元30000,随后,又即期卖出美元20000,买人欧元16500,则两笔即期交易后,该交易员的头寸情况为( )。
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2月1日,某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约(欧元期货合约交易规模125000EUR),价格为1.3606美元/欧元,同时卖出100手9月份欧元期货合约,价格为1.3466美元/欧元。5月10日,该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者()。
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假设市场有欧元/美元的看涨和看跌期权(欧式),每份合约面值为100欧元,目前欧元/美元的即期汇率为1.10,3个月后到期的平值看跌期权价格为0.8美元,投资者购买10张该期权合约,若三个月后欧元兑美元为1.15,则以下说法正确的是()
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假设欧元/美元汇率是1.2600,此时有人用美元买了欧元。如果欧元/美元走强至1.2700,此时在兑美元1.2700的价位上卖出欧元,那么()。
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如果外汇交易员即期卖出日元3450000,买入美元30000,随后,又即期卖出美元20000,买入欧元16500,则两笔即期交易后,该交易员的头寸情况为()。
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银行受理一笔代客套汇业务,客户申请将美元套汇成5万欧元向外支付,请计算客户应向银行支付()美元。(当日美元外汇牌价为买入价826.49,卖出价828.97;欧元外汇牌价为买入价1011.59,卖出价1015.45。)
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交通银行满金宝系统中,客户卖出1手欧元/美元,即时报价为1.4160/1.4172,那么客户卖出欧元对应的美元金额为()美元。
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如果认为欧元波动率会增大,则应()。 I,买入欧元买权 II,卖出欧元买权 III,买入欧元卖权 IV,卖出欧元卖权
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银行受理一笔代客套汇业务,客户申请将5万美元套汇成欧元向外支付,请计算银行应支付客户()欧元。(当日美元外汇牌价为买入价826.49,卖出价828.97;欧元外牌价为买入价1011.59,卖出价1015.45)
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某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会,需要招投标。该项目若中标,则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间,目前欧元/人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值,此时欧元/人民币即期汇率约为8.38,人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风险,该期权权利金为0.0009,合约大小为人民币100万元。据此回答以下问题。该公司需要人民币/欧元看跌期权手。()
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若客户在建设银行办理卖出欧元买入美元的即期外汇买卖交易,则下列说法错误的是()
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假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险,购买了20张执行汇率为$0.900/£的欧式欧元看跌期权,期权费为每欧元O.02l6美元。请画出该公司购买欧元看跌期权的收益曲线,标出盈亏平衡点汇率。
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客户买入英镑,卖出欧元,应以系统内现汇卖出价向客户报价
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交通银行满金宝系统中,客户卖出1手欧元/美元,即时报价为1.4160/1.4172,那么客户相应卖出欧元的金额为()欧元。
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某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会,需要招投标。该项目若中标,则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间,目前欧元/人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值,此时欧元/人民币即期汇率约为8.38,人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风险,该期权权利金为0.0009,合约大小为人民币100万元。据此回答以下问题。若公司项目中标,同时到期日欧元/人民币汇率低于8.40,则下列说法正确的是()。
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某投机者卖出2张9月到期的欧元兑美元期货合约,每张金额为125,000欧元,成交价为1.1321美元/欧元,半个月后,该投机者将2张合约平仓,成交价为1.2108美元/欧元,则该笔投机的结果为()。
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假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险,购买了20张执行汇率为$0.900/£的欧式欧元看跌期权,期权费为每欧元O.02l6美元。若合约到期日的现汇汇率为$0.850/£,计算该公司的损益结果。
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企业在我行办理外汇买卖业务,客户近端卖出美元,买入欧元,远端卖出欧元,买入美元。总行EUR/USD报价是:即期1.1349:远期1.1373。我行对客户报价,符合报价规则的是()。
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假设当前欧元/美元的期货价格为1欧元=1.3502美元,欧元期货合约的规模是125 000欧元,某交易者买入10张欧元期货合约。10天后,欧元/美元的期货价格为1欧元=1.3602美元,交易者卖出10张合约对冲平仓。则交易者的盈亏结果是()。
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EUR/USD市场即期汇率为1.5010/20(买入价/卖出价),3个月欧元兑美元远期贴水62个点,某企业需要卖3个月远期美元买入欧元,则EUR/USD的远期汇价是 B (不考虑银行价差因素)()
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假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502(即1欧元=1.3502美元),合约大小为125000欧元,某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后,欧元兑美元期货的价格变为1.3602,交易者卖出10张合约对冲平仓。则交易者()
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某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买50万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日,欧元即期汇率
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客户买入欧元兑美元2周、协定汇率是1.20的看跌期权。期权到期时,欧元/美元的即期价格是多少时客户会选择执行该期权。()