深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（）此题为判断题(对，错)。

相似题目

• 看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列期权属于虚值期权的是（）。

  A . 对看涨期权而言，当市场价格高于协定价格时 B . 对看跌期权而言，当市场价格低于协定价格时 C . 对看跌期权而言，当市场价格高于协定价格时 D . 对看涨期权而言，当市场价格低于协定价格时

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• 认购实值期权delta值的取值范围最接近下列哪项（）。

  A . A、0.00 B . B、0.50 C . C、-0.5 D . D、-1

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• 对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。

  A . A、先增大后减小 B . B、先减小后增大 C . C、一直增大 D . D、一直减小

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• 时间价值的有无和大小同内涵价值的大小有关，尤其是当期权处于极度实值或极度虚值时。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将趋向于零。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 实值期权的内在价值为正，虚值期权的内在价值为负，平价期权的内在价值为零

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，对于虚值期权、平值期权以及实值额小于或者等于交易所规定行权手续费的实值期权买方提出的行权申请，交易所不予行权。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于（）。

  A、0 B、1 C、2 D、3

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• 下列期权为虚值期权的有（）。

  A . 看涨期权，且执行价格低于当时的期货价格 B . 看涨期权，且执行价格高于当时的期货价格 C . 看跌期权，且执行价格高于当时的期货价格 D . 看跌期权，且执行价格低于当时的期货价格

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• 实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。

  A . 正确 B . 错误

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• 看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值就越小。当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将为零。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 平值期权和虚值期权的时间价值（）零。

  A、大于 B、大于等于 C、等于 D、小于

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• 在期权未到期前，实值期权、平值期权、虚值期权的Delta指标之间的关系是（）

  A . 实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta B . 实值期权的Delta=平值期权的Delta=虚值期权的Delta C . 实值期权的Delta<平值期权的Delta<虚值期权的Delta D . 实值期权的Delta>平值期权的Delta=虚值期权的Delta

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• 下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有（）。

  A . 内涵价值大于零时，期权是实值期权 B . 内涵价值等于时间价值的期权是平值期权 C . 当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权是虚值期权 D . 当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，期权是实值期权

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• 期权风险，包括delta风险、gamma风险和vega风险。

  A . 正确 B . 错误

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• 平价期权的 Vega 值通常总是比虚值期权和实值期权的 Vega 值大

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• 购买虚值期权总是比购买实值期权更合算

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• 期货多头和期权多头的Gamma可能取值分别为

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• 以下关于用平价或虚值期权构造的保护性看跌策略的说法，错误的是

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• 客户在期权行权日，仍持有实值的50ETF认购期权合约权力仓，如果判断未来两天50指数走势不乐观，应该建议客户（）

  A．行权 B．平仓了结 C．等待合约注销

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• 当一种期权处于深度实值时，市场价格变动使它继续增加内涵价值的可能性（），使它减少内涵价值的可能性（）。

  A. 极小；极小 B. 极大；极大 C. 极小；极大 D. 极大；极小

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• 26、实值期权的价值通常高于虚值期权。

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