以下关于用平价或虚值期权构造的保护性看跌策略的说法，错误的是

相似题目

• 根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，下列说法不正确的是（）

  A . 当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升 B . 当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升 C . 当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降 D . 当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降

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• 某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。关于该套利策略的说法，正确的是（）。

  A . A.实行该策略的投资者看好后市 B . 投资者的目的主要是赚取合约差价 C . 该策略承担无限风险 D . 该策略可能得到无限收益

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• 假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。

  A . A.买入1.50手 B . B.卖出1.50手 C . C.买入1.12手 D . D.卖出1.12手

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• 假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的有（）。

  A . 保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合 B . 保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格 C . 当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格 D . 当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

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• 根据买卖权平价关系，购买一个股票的看跌期权等价于（）。

  A . 购买看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金 B . 出售看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金 C . 购买看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金 D . 出售看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金

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• 熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。

  A . 在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入 B . 在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出 C . 投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差 D . 投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差

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• 实值期权的内在价值为正，虚值期权的内在价值为负，平价期权的内在价值为零

  A . 正确 B . 错误

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• 假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，正确的是（　）。

  A . 保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合 B . 保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格 C . 当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格 D . 当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

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• 实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。

  A . 正确 B . 错误

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• 假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是()。

  A . A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合 B . B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格 C . C、当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格 D . D、当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

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• 保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有（）。

  A . 内涵价值大于零时，期权是实值期权 B . 内涵价值等于时间价值的期权是平值期权 C . 当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权是虚值期权 D . 当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，期权是实值期权

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• 平价期权的 Vega 值通常总是比虚值期权和实值期权的 Vega 值大

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• 保护性看跌期权策略适用于持有标的资产现货、担心市场下跌又不愿卖出现货的投资者。

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• 假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的有（）

  A．保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合 B．保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格 C．当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格 D．当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

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• 深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 对于“看跌期权多头”和“看涨期权空头”两种期权投资策略，下列说法正确的是（）

  A．投资者都将享有未来交易标的资产的权利而非承担义务 B．投资者都将承担未来交易标的资产的义务而非享有权利 C．投资者都是标的资产的潜在买方 D．投资者都是标的资产的潜在卖方

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• 买入虚值看跌期权为所持现货头寸套保，相当于为现货头寸上了一份保险，虚值程度越深，投资者所需要支付的保险金就越低，愿意承担的风险也就越大。()

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• 根据看涨-看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权。

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• 构造投资组合的方法证明欧式看涨看跌期权的平价关系。

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• 以下关于卖空看跌期权说法错误的是（）

  A．如果操作正确，将可以由卖空看跌期权的价格上涨或者价格变化具有一定范围的股票中获取常规收入 B．卖空看跌其亲爱U女可以作为以比市场价格更便宜的价格购买股票的替代途径 C．当股价上涨时，卖空看跌期权会面对非常大的风险 D．卖空看跌期权策略不适用没有经验的投资者

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• 以下关于卖出看跌期权的说法，正确的有（）。Ⅰ．如果预期标的物价格上涨，可卖出看跌期权Ⅱ．卖出看跌期权比卖出标的期货可获得更高的收益Ⅲ．如果现货持仓者担心价格下跌，可卖出看跌期权对冲风险Ⅳ．如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸

  A．Ⅰ、Ⅱ B．Ⅰ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅲ、Ⅳ

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• 股票看跌期权在（）下，处于虚值状态

  A．执行价格高于标的物价格 B．执行价格等于标的物价格 C．执行价格低于标的物价格 D．执行价格等于标的物价格加上权利金

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• 22、如果股票支付红利，欧式看涨期权与看跌期权的价格之间不存在平价关系

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