有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最差。
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在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。
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马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
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马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
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在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
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投资分散原则要求保险资金运用策略的多元化、投资结构的多样化，选择相关系数()的资产进行投资组合，使其风险程度降到最低。
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当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。
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马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
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马科维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
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有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零。
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两证券组合时，其相关系数（）时，风险分散效应最好。
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当两种证券的相关系数为（）时，可得到无风险组合。
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在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（）
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被组合的资产数量越多，组合风险也就越低，直至降低为0。同时组合风险降低的幅度还取决于被组合证券间的相关系数，相关系数越小，组合对降低风险的效用就越大。
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如果相关系数=-1，则组合的标准差一定等于0，即可分散风险可以全部被分散。（）
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在不允许卖空的情况下，当两种证券组合相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种无风险证券获得无风险的证券组合。
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在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（）
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如果两种股票的相关系数 R=－1，则这两种股票合理组合的所有的非系统风险都能分散掉。（)
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假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加入N公司的股票，这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当，当M和N股票的相关系数为()时，资产组合风险降低幅度最大。
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2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
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无风险资产和风险资产的相关系数为（）
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若两项资产组合的相关系数为-1，则投资次资产组合可以分散市场利率波动带来的风险。（)
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假设ABC公司股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格是65元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42.21%，或者降低29.68%。有效年无风险利率为4.04%，则利用风险中性原理所确定的相关指标正确的有()。
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