已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，则买进认沽期权的盈亏平衡点是每股（）元。

某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权，权利金为2元（每股），期权到期日的股票价格为95元，则该投资者的损益为（）元。

A . A、-2 B . B、2 C . C、5 D . D、7

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投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约，该期权前日结算价是0.5元，标的股票前收盘价是10元，合约单位为1000，则应缴纳的初始保证金是（）元。

A . A、3000 B . B、1400 C . C、1500 D . D、500

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假设甲股票现价为14元，则以该股票为标的的行权价格为16元的认沽期权，其内在价值为（）。

A . A、2 B . B、-2 C . C、0 D . D、16

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已知当前股价为8元，该股票行权价格为8元的认沽期权的权利金是0.4元，合约单位为1000，则买进2张认沽期权合约的权利金支出为（）元，期权到期日时，股价为7.6，则期权合约交易总损益是（）元。

A . A、400；0 B . B、400；400 C . C、800；0 D . D、800；800

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已知当前股价为8元，该股票行权价格为8元的认沽期权，权利金是0.4元，合约单位为1000，则卖出2张认沽期权合约的权利金收入为（）元，期权到期日时，股价为7.6元，则期权合约交易总损益是（）元。

A . A、400，0 B . B、400，400 C . C、800，0 D . D、800，800

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已知当前股价为10元，无风险利率4%，行权价格是9元、3个月后到期的欧式认沽期权的权利金是1.5元，则相同行权价格与到期月份的美式认沽期权的权利金可能是（）元。

A . A、1 B . B、0.8 C . C、1.5 D . D、1.7

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已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，投资者买入了该认沽期权，期权到期日时，股价为8.8元，不考虑其他因素，则投资者最有可能（）。

A . A、行权，9元卖出股票 B . B、行权，9元买进股票 C . C、行权，8.8元买进股票 D . D、等合约自动到期

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2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权，以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权，以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元，则该投资者的收益为（）。

A . A、亏损1.28元 B . B、1.28元 C . C、3.32元 D . D、8.72元

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已知当前股价为10元，行权价格为11元的认沽期权，权利金是1元，则买进该认沽期权的盈亏平衡点是（）元，若到期时股价是11.5元，买进认沽期权合约交易总损益是（）元。

A . A、11，-1 B . B、10，0.5 C . C、10，-1 D . D、11，0.5

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投资者持有一份行权价格为10元的甲股票认沽期权，持有至到期日时，该股票价格为9元，那么当前该期权的时间价值为（）元，内在价值为（）元。

A . A、0；0 B . B、1；1 C . C、0；1 D . D、1；0

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已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。

A . A、2 B . B、8 C . C、1 D . D、10

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目前甲股票价格为20元，行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为（）。