关于衡量投资方案风险的下列说法中，正确的是（）。

相似题目

• 下列关于项目特有风险的衡量和处置方法的说法中，错误的是（）。

  A . 敏感分析法包括最大最小法和敏感程度法两种方法 B . 敏感分析允许多个因素同时变动，而情景分析只允许一个因素变动 C . 情景分析一般假设未来现金流量有三种情景：基准情景、最坏情况和最好情况 D . 模拟分析考虑了无限多的情景

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• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

  A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

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• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。

  A . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 C . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 D . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

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• 关于衡量投资方案风险的下列说法中，正确的有（）。

  A . 预期收益率的概率分布越窄，投资风险越小 B . 预期收益率的概率分布越窄，投资风险越大 C . 预期收益率的标准差越小，投资风险越大 D . 预期收益率的标准差越大，投资风险越大

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• 关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（）。

  A . 相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大 B . 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差 C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 D . 投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差

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• 下列关于投资方案经济效果评价指标的说法中，正确的有（）。

  A . 投资收益率在一定程度上反映了投资效果的优劣 B . 投资收益率不适用于评价投资规模较大的项目 C . 净现值能够反映投资方案中单位投资的使用效率 D . 净现值和内部收益率均考虑了整个计算期的经济状况 E . 内部收益率不能直接衡量项目未回收投资的收益率

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• 下列关于变异系数的说法，正确的是（）。 ①变异系数用来衡量单位预期收益率所承担的风险 ②变异系数越大，表示投资项目风险越大，越不应该进行投资 ③项目A的预期收益率为7.5%，标准差l0%，则其变异系数为0.75 ④项目B的预期收益率为4%，标准差3%，则其变异系数为0.75

  A . ①②③ B . ①③④ C . ①②④ D . ②③④

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• 关于投资的风险价值，下列说法不正确的是（）。

  A . 风险价值是指投资者因在投资活动中冒风险而取得的超过资金时间价值的额外报酬 B . 投资者冒的风险越大，实际获得的投资收益就越多 C . 风险价值可以用风险报酬率和风险报酬额来表示 D . 投资者冒的风险越大，投资的预期收益率就越高

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• 下列关于投资者风险偏好的说法不正确的是（）。

  A . 成长型投资者通常选择房产、黄金、基金等投资工具 B . 保守型投资者通常选择保本型理财产品 C . 稳健型投资者喜欢选择既保本又有较高收益机会的机构性理财产品 D . 进取型投资者通常选择股票、期权、期货、外汇、股权、艺术品等投资工具

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• 关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（）。

  A . A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . B、风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 C . C、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 D . D、如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线

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• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

  A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

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• 关于项目风险的衡量与处置，下列说法中错误的是（）。

  A . A、项目风险与企业当前资产的平均风险相同，只是使用企业当前资本成本作为折现率的必要条件之一，而非全部条件 B . B、评价投资项目的风险调整折现率法会缩小远期现金流量的风险 C . C、采用实体现金流量法评价投资项目时应以加权平均资本成本作为折现率，采用股权现金流量法评价投资项目时应以股权资本成本作为折现率 D . D、如果净财务杠杆大于零，股权现金流量的风险比实体现金流量大，应使用更高的折现率

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• 下列关于独立投资方案决策的说法中，不正确的有（）。

  A . 属于选择决策 B . 一般采用内含报酬率法进行决策 C . 决策解决的问题是选择哪个淘汰哪个 D . 对于原始投资额不同但期限相同的独立方案决策，应优先安排内含报酬率和现值指数较高的项目

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• 下列关于投资风险价值的数量表现的说法中，不正确的是（）。

  A . 标准差和方差分别以绝对数和相对数衡量某投资的全部风险 B . 标准离差率以相对数衡量投资的全部风险的大小 C . 收益率方差是用来表示某资产收益率的各种可能结果与其期望值之间的离散程度的一个指标 D . 收益率标准差是反映了某资产收益率的各种可能结果对其期望值的偏离程度的一个指标

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• 下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（　　）。 A 衡量商业银行风险变化的范围

  A . 属于静态指标 B . 包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率 C . 包括流动性风险指标 D . 表示为资产质量从前期到本期变化的比率

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• 关于房地产投资方案风险测度评价的说法，正确的是（）。

  A . 标准差越小的方案，风险越大 B . 期望值越大的方案，风险越大 C . 变异系数越大的方案，风险越大 D . 概率值越大的方案，风险越大

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• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组组合风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

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• 下列关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（）。

  A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同 D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

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• 下列关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是()。

  A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同 D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

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• 下列关于投资者的风险承受能力和意愿的说法中，正确的是（）

  A．风险承受能力取决于投资者对风险的厌恶程度 B．风险承担意愿通常来说对机构投资者比对个人投资者更为重要 C．风险承受能力也可以被理解成风险承担意愿 D．风险承受能力与投资者的资产负债情况和投资期限等因素有关

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• 关于独立投资方案，下列说法不正确的是（）

  A．独立投资方案，是指两个或两个以上项目互不依赖，可以同时并存，各方案的决策也是独立的 B．独立投资方案的决策属于筛分决策 C．独立投资方案之间比较时，决策要解决的问题是如何确定各种可行方案的投资顺序，即各独立方案之间的优先次序 D．一般采用净现值法进行比较决策

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• 下列关于资本市场线的说法中，正确的是（）。Ⅰ.根据CAPM的假定，所有投资者都具有相同的预期，那么所有投资者都会得到同样的有效前沿Ⅱ.每一位投资者都将以无风险资产和市场投资组合来构造适合自己需求的最优投资组合Ⅲ.每个投资者持有的风险投资组合是不同的，而市场投资组合是所有投资者持有的风险资产组合的加总Ⅳ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，提供了衡量有效投资组合风险的方法

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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