持有成本理论(Costof Carry Model)认为,现货价格和期货价格的差(持有成本)由()组成:
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根据持有成本模型,以下关于国债期货理论价格的说法,正确的是()
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人们之间的相互作用取决于报酬及相应的成本,人们寻求报酬大于成本的行为关系,回避成本大于报酬的行为关系,持有这种观点的理论是()
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持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变,基础资产不允许卖空等条件。
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持有成本理论模型的基本假设如有()
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持有成本理论中所提到的持有成本指的是()。
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下列关于期货定价理论的持有成本理论的假设,论述不正确的是( )。
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在持有成本理论模型假设下,若F表示期货价格,S表示现货价格,W表示持有成本,R表示持有收益,那么期货价格可表示为()。
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持有成本理论是以()为中心,分析期货市场的机制,论证期货交易对供求关系产生的积极影响,并逐渐运用到对金融期货的定价上来。
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若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,根据持有成本模型,则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为()点。
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持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略(机会)的金融资产定价。()
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理论上说,期货价格要反映现货的持有成本,即便现货价格不变,期货价格也会与之存在差异。()
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持有成本理论是由()于1983年提出的。
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在持有成本假说中,期货合约持有成本包括()部分。
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根据股指期货合约的理论价格的公式,若F<Se(r—q)(T—t),持有股指成分股的成本偏高,可以考虑买入股指期货合约,卖出成分股套利,这种策略为负基差套利。 ()
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若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,根据持有成本模型,则6个月后到期的该指数期货合约理论价格约为()点。
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假设某一时刻,黄金的现货价格是每盎司325美元,1年期的市场无风险利率是6%,黄金的持有收益率是2%,且有人愿意免费提供黄金储藏和保险的义务,那么在持有成本法(单利)下1年期黄金的远期理论价格应该为()美元。
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Hatch香肠公司在可预见的未来将以9%的年均速度增长。通常支付的股利是每股$3.00。新的普通股可以以每股$36发行。使用持续增长模型(constant growth model),留存收益资本成本大约是多少?
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假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,假定持有成本因子为r-d,d为红利收益率,则其期货的理论价格为()
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2013记账式附息(三期)国债期货TF1509合约的转换因子为1.0309,该国债期货是最便宜可交割国债,2015年4月3日该债券的现货价格为99.640,持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481,持有期间国债利息收入为1.5085,则4月3日该国债的理论价格()
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2013记账式附息(三期)国债为TF1509合约的最便宜可交割国债,对应的TF1509合约的转换因子为1.0309,2015年4月3日该国债现货报价为99.640,持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481,持有期间国债利息收入为1.5085,则4月3日该国债期货的理论价格为()
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持有成本理论模型的基本假设包括()
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持有成本指为持有库存而发生的各种成本,()不属于持有成本A、资金成本
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假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇期货合约理论价格为()。(参考公式:F=S×e(Rd-Rf)×T)
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持有成本理论由康奈尔和弗伦齐在()年提出来的