（）是研究其相对于指数的投资价值，这也是很多对冲基金惯用的投资策略。

相似题目

• 对冲基金可以通过（　　）等方式，投资于包括衍生工具、外币和外币证券在内的任何资产品种。

  A . 做多 B . 做空 C . 杠杆交易 D . 融资交易

  查看最佳答案

• 将募集的资金投资于多个对冲基金，而不是投资于股票、债券的基金是（）。

  A . A．共同基金 B . B．对冲基金 C . C．对冲基金的组合基金 D . D．商品投资基金

  查看最佳答案

• 根据下面资料，回答问题。 依据下述材料，回答以下五题。 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。 材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。指数化投资是（）。

  A . 一种主动管理型的投资策略 B . 一种被动管理型的投资策略 C . 在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券，而不是在频繁交易中获取超额利润 D . 基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析，试图通过时点选择和个别成分股的选择，在基本拟合指数走势的同时，获取超越市场的平均收益

  查看最佳答案

• 某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（）手股指期货合约。

  A . 500 B . 600 C . 700 D . 1000

  查看最佳答案

• 某个结构化产品挂钩于股票价格指数，其收益计算公式如下所示：赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。

  A . 执行价为指数初值的看涨期权多头 B . 执行价为指数初值2倍的看涨期权多头 C . 执行价为指数初值2倍的看跌期权多头 D . 执行价为指数初值3倍的看涨期权多头

  查看最佳答案

• 解释性研究通常具有理论假设，这也是解释性区别于描述性研究的关键之处。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 对冲基金像传统基金一样，其资料的取得也有赖于基金经理的公开披露。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 在进行投资决策时，投资者往往倾向于只考虑实现最大的投资收益，这也是投资者所最需要的。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 注册咨询工程师(投资)要有较强的()能力，这也是其所在咨询公司的基本要求。

  A . A、经营管理 B . B、协调组织 C . C、分析判断 D . D、处理问题

  查看最佳答案

• Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力，该能力不是体现在对股票（组合）或大盘的趋势判断，而是研究其相对于基准指数的投资价值。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 对冲基金主要投资于公开发行的证券或金融衍生品。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。

  A . 买入100手 B . 卖出100手 C . 买入150手 D . 卖出150手

  查看最佳答案

• 对冲基金是一种投资基金，其区别于共同基金的自身特点的有（）

  A . 除投资传统的股票债券和货币市场外，它还大量投资于金融衍生品市场 B . 大量运用卖空机制，并且大量使用信贷杠杆进行高于自己本金数倍甚至数十倍的高风险投机操作 C . 往往采取私募合伙的形式 D . 往往采取公募形式

  查看最佳答案

• 亚洲基础设施投资银行（亚投行）6月15日批准总额约3.24亿美元的三个新项目，其中包括向印度基础设施基金提供1.5亿美元的股权投资，这也是亚投行首个（）。

  A . 产权投资项目 B . 债权投资项目 C . 股权投资项目 D . 风险投资项目

  查看最佳答案

• 周女士从未进行过证券投资，近期突然想投资于基金进行理财，但是对基金的知识几乎一无所知，为此咨询了理财规划师。该理财规划师认为，目前市场状况下投资于指数基金也是较好的策略，关于指数基金的优点，他的描述错误的是（）。

  A . A.风险较小 B . 流动性更好 C . 成本较低 D . 业绩透明度高

  查看最佳答案

• 根据下面资料，回答问题。 依据下述材料，回答以下五题。 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。 材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。指数化投资的主要目的是（）。

  A . 优化投资组合，使之尽量达到最大化收益 B . 争取跑赢大盘 C . 优化投资组合，使之与标的指数的跟踪误差最小 D . 复制某标的指数走势

  查看最佳答案

• 将募集的资金投资于多个对冲基金，而不是投资于股票、债券的基金是（)。A．共同基金B．对冲基金C．对冲

  将募集的资金投资于多个对冲基金，而不是投资于股票、债券的基金是()。 A．共同基金 B．对冲基金 C．对冲基金的基金 D．商品基金

  查看最佳答案

• 当基金组合中包含不同的资产类别时,如同时投资于股票和债券的平衡型基金,使用单一市场指数对组合绩效表现加以评价也是不适宜的,这时用()则更具合理性。

  A．单因素模型 B．多因素模型 C．CAPM模型 D．APT模型

  查看最佳答案

• 某投资机构价值1000万美元的证券投资组合中有四种等资金比例的股票，相对于标准普尔500指数的p系数分别为1．10、1．45、1．35、1．30，标准普尔500指数为1300点，标准普尔500指数期货乘数为250美元/点。为了防止股价下跌，该投资机构应该（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3258001-3261000/27e795837f3eac2c8070079df457d835.gif' /> 此题为多项选择题。

  查看最佳答案

• 某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，不正确的操作有（）

  A．买入100手 B．卖出100手 C．买入150手 D．卖出150手

  查看最佳答案

• 投资者以持股方式向股份有限公司投资,其目的是为了享有公司的利益,这也是股份有限公司发行股票的充分条件。()

  A．正确 B．错误

  查看最佳答案

• 对冲基金是一种投资基金，除投资传统的股票债券和货币市场外，它还大量投资于金融衍生品市场。（)A

  对冲基金是一种投资基金，除投资传统的股票债券和货币市场外，它还大量投资于金融衍生品市场。() A．正确 B．错误

  查看最佳答案

• ◑指数基金比较适合于下列（ ）的资金投资。◑A.社会闲散资金◑B.对冲基金◑C.激进的投资者◑D.社保基金

  查看最佳答案

• 某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V，该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：rp=0.02+0.7rm;该经理人只想赚取alpha收益。当时沪深300指数期货合约的点位是L。正确的说法是()。

  A．从理论上来讲，该股票组合的alpha值为0.02 B．若要获得绝对的alpha收益，则需将beta风险暴露对冲为0 C．只需卖出股指期货合约V÷(L×300)份进行对冲，即可获得0.02的alpha收益 D．为了获取alpha收益，可能需不断地实时调整股指期货数量来进行对冲

  查看最佳答案