在Brinson业绩归因模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据？（）

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• Brinson方法较为直观、易理解，以下不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是（ ）。

  A . 资产配置 B . 行业选择 C . 交叉效应 D . 风险调整

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• 凯利在其因果归因模型中提出了协变原则，认为人们在归因中（）在协同变化。

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• 以下关于保险资金投资组合管理的陈述中，正确的是（）。①投资组合管理包括资产配置、调整各类资产权重和各类资产内的证券选择②在资产管理过程中，为实现投资目标，最重要的是确定战术资产配置策略③美国证券市场的分析结果表明，绝大部分投资收益可归因于证券选择这一因素④战术资产配置的内涵是选择市场时机，从各类资产的相对收益机会中获利

  A . ①③ B . ①④ C . ①②③ D . ①③④

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• 资本资产定价模型在资源配置方面的应用有（）。

  A . 牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 B . 牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 C . 熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 D . 熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

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• 常见的资产配置组合模型中，风险最大的是()。

  A . A．金字塔形 B . B．哑铃形 C . C．纺锤形 D . D．梭镖形

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• 基金管理者调整各项资产权重引起的收益变化的业绩应归因于（）因素。

  A . 证券选择 B . 行业选择 C . 时间选择 D . 资产配置

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• 下列关于保险资金投资组合管理的说法中，错误的是（）。①投资组合管理包括资产配置、调整各类资产权重和各类资产内的证券选择②在资产管理过程中，为实现投资目标，最重要的是确定战术资产配置策略③美国证券市场的分析结果表明，绝大部分投资收益可归因于证券选择这一因素④战术资产配置的内涵是选择市场时机，从各类资产的相对收益机会中获利

  A . ①③ B . ①④ C . ②③ D . ①③④

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• 一般BIM模型拆分要求，根据一般电脑配置要求分析，单专业模型宜控制在（）内。 

  A . 5000m B . 8000m C . 10000m D . 12000m

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• 根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是（）。

  A . A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 B . B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 C . C．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 D . D．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

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• 资产配置是投资过程中最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 基金P当月的实际收益率为5.34%。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%。表15-4给出了该月基金P在各类资产中的收益率及其与指数业绩的对比。那么行业与证券选择带来的贡献是（）。https://assets.asklib.com/psource/2015111010035556189.jpg

  A . 0.31% B . 1.06% C . 1.47% D . 0.44%

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• 购买基金的消费者，银行应定期提供基金诊断服务，对消费者所持基金的业绩及资产配置情况进行分析，并提出相应的（）建议。

  A . 持仓 B . 买进 C . 卖出 D . 调仓

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• 基金P当月的实际收益率为5.34%。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%。表15-4给出了该月基金P在各类资产中的收益率及其与指数业绩的对比。那么行业与证券选择带来的贡献是（ ）。https://assets.asklib.com/source/1467796009367034677.png

  A . 0.0031 B . 0.0106 C . 0.0147 D . 0.0044

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• 对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法，下列哪个因素不属于Brinson业绩归因方法（）。

  A . 资产配置 B . 风险控制 C . 行业选择 D . 证券选择

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• 除了做好基金前期的营销工作，银行还应做好基金持有者的后续跟踪服务工作。对已购买基金的消费者，定期提供基金（）服务，对消费者所持基金的业绩及资产配置情况进行分析，并提出相应的调仓建议。

  A . 信息查询 B . 申购 C . 赎回 D . 诊断

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• 相对于其他金融机构，寿险公司的资产配置面临更多的约束条件，不但受制于匹配负债安全性、盈利性和流动性的要求，还受到监管政策对投资范围和比例的约束，以及偿付能力的间接约束。基于此，寿险公司资产配置的步骤依次是（）。 ①负债模型 ②资产模型 ③资产负债管理模型 ④战略资产配置 ⑤资产组合构造 ⑥投资业绩评估

  A . ②③④⑤ B . ①②③④⑤ C . ②③④⑤⑥ D . ①②③④⑤⑥

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• 业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于（）。 Ⅰ.资产配置 Ⅱ.行业与证券选择 Ⅲ.交叉效应

  A . Ⅰ，Ⅱ B . Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ C . Ⅰ，Ⅲ D . Ⅱ，Ⅲ

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• 在常见的资产配置组合模型中，安全性、稳定性最佳的是（ ）。

  A . 金字塔形 B . 哑铃形 C . 纺锤形 D . 梭镖形

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• Brinson业绩归因方法分析了基金经理的（）的能力。 ①资产配置 ②风险控制 ③行业选择 ④证券选择

  A . ①③④ B . ①②④ C . ②③④ D . ①②③

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• Brinson方法较为直观、易理解，下列不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是（ ）。

  A . 资产配置 B . 行业选择 C . 交叉效应 D . 风险调整

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• 根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的足（）。

  A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 C．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合 D．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合

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• （)归因提供了—个考察证券和行业收益的直观方式。A.相对收益B.绝对收益C.Brinson模型D.WACC模型

  ()归因提供了—个考察证券和行业收益的直观方式。 A.相对收益 B.绝对收益 C.Brinson模型 D.WACC模型

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• 相对收益归因是通过分析（）的差异，找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因

  A．基金在投资资金方面 B．基金在投资收益及投资收益率方面 C．基金在投资贡献方面 D．基金在资产配置及证券选择等方面

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• Brinson业绩归因方法分析了基金经理的（）的能力。

  ①资产配置②风险控制③行业选择④证券选择 A．①③④ B． ①②④ C． ②③④ D． ①②③

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