（2） 假设当前股指为2600点，那么 行权价为2400点的看涨期权属于（），看跌期权属于（）；行权价为2700点的看涨期权属于（），看跌期权属于（）；行权价为2600点的看涨期权属于（），看跌期权属于（）。

相似题目

• 假设乙股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）。

  A . A、0；0.5 B . B、0.5；0 C . C、0.5；0.5 D . D、0；0

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• 假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的dalta值勤为0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为-0.8，两种期权的期限相同合约单位都是1000，那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。

  A . A、买入1000股 B . B、卖出1000股 C . C、买入500股 D . D、卖出500股

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• 投资者持有10000股甲股票，买入成本为34元/股，以0.48元/股买入10张行权价为32元的股票认沽期权（假设合约乘数为1000），在到期日，该股票价格为24元，此次保险策略的损益为（）。

  A . A、-2万元 B . B、-10万元 C . C、-2.48万元 D . D、-0.48万元

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• 基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是（）。

  A . 2150 B . 2200 C . 2250 D . 2300

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• 假设丙股票的当前价格为20元，距离到期日还有2天，那么行权价为25元的认购期权的市场价格最有可能是以下哪个价格（）。

  A . A、5 B . B、30 C . C、25 D . D、0.002

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• 已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）

  A . 68.5 B . 69 C . 69.5 D . 70

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• 假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率为0，行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元，于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为（）元。

  A . A、2.5 B . B、0.5 C . C、0.35 D . D、0.37

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• 标的资产现价2500点，则行权价为2400点的看涨期权多头的delta值可能为（）。

  A . 0.7 B . 0.5 C . 0.3 D . -0.3

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• 投资者持有10000股丙股票，买入成本为34元/股，以0.48元/股卖出10张行权价为36元的该股票认购期权（假设合约乘数为1000），在到期日，该股票价格为24元/股，此次备兑开仓的损益为（）。

  A . A、-8万元 B . B、-10万元 C . C、-9.52万元 D . D、-0.48万元

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• 假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。

  A . A、980 B . B、1760 C . C、3520 D . D、5300

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• 投资者构造空头飞鹰式期权组合如下，卖出1份行权价为2500点的看涨期权，收入权利金160点。买入两个行权价分别为2600点和2700点的看涨期权，付出权利金90点和40点。再卖出一个行权价2800的看涨期权，权利金为20点。则该组合的最大收益为（）。

  A . 60点 B . 40点 C . 50点 D . 80点

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• 已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。

  A . A、2 B . B、8 C . C、1 D . D、10

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• 某股票当前股价40.5元，投资者以6.25元（每股）的价格买入1张行权价为35元的认购期权，以1.29元（每股）的价格买入1张行权价45元的认购期权，以3.1元（每股）的价格卖出2张行权价为40元的认购期权，该策略的盈亏平衡点为（）。

  A . A、39.16元，41.84元 B . B、38.66元，41.34元 C . C、36.84元，44.16元 D . D、36.34元，43.66元

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• 王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价为20元的甲股票认购期权C1（合约单位为10000股），买入1张行权价为24元的甲股票认购期权C2，股票在到期日价格为22元，则王先生买入的认购期权（）。

  A . A、C1行权，C2不行权 B . B、C1行权，C2行权 C . C、C1不行权，C2不行权 D . D、C1不行权，C2行权

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• 假设甲公司的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权是（）期权；行权价为21元的认沽期权是（）期权。

  A . A、实值；虚值 B . B、实值；实值 C . C、虚值；虚值 D . D、虚值；实值

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• 假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。

  A . 看跌期权的Delta和Gamma都会变大 B . 看跌期权的Delta和Gamma都会变小 C . Delta会变大，Gamma会变小 D . Delta会变小，Gamma会变大

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• 假设丁股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，行权价为25元的认沽期权价格为2.6元，则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为（）。

  A . A、0；0.5 B . B、0.5；0 C . C、0.5；0.6 D . D、0；0

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• 假设股票价格为51元，以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格最接近（）元

  A . 、0.1 B . 、0.3 C . 、0.5 D . 、1

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• 假设乙股票的当前价格为25元，行权价为26元的认沽期权的市场价格为2.5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）元。

  A . A、0；2.5 B . B、1；1 C . C、1；1.5 D . D、1.5；1

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• 已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）。

  A . A、0.7 B . B、1.2 C . C、1.7 D . D、以上均不正确

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• 行权价为2400点的沪深300指数看涨期权目前价格为40点，期权的Delta值0.50，如果沪深300指数从当前的2380点上涨到2400点，那么期权价格将变为

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• 【单选题】假设乙股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的内在价值为（）。

  A．2 B．-2 C．0 D．48

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• 假设乙股票的当前价格为17元，行权价为15元的认沽期权的市场价格为0.5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）

  A．0；0.5 B．1.5；0.5 C．0.5；1.5 D．0.5

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• 当前沪深300指数的价格为2210点，无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6 个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点，6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点，则行权价K为（）点

  A．2150 B．2200 C．2250 D．2300

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