一个90天的短期国债现货价格为98元，则报价为（）。

相似题目

• 某证券公司持有国债余额为A券面值1200万元，B券面值4000万元，两种券的标准券折算率分别为1.15和1.25。当日该公司上午买入GC007品种①5000万元，成交价格为3.50元；②下午卖出B券面值4000万元，成交价格126元／百元。国债现货交易清算应收资金为（）元。

  A . A.5000 B . 5040 C . 1200 D . 1380

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• 投资者做多5手中金所5年期国债期货合约，开仓价格为98.880，平仓价格为98.124，其盈亏是（）元（不计交易成本）。

  A . -37800 B . 37800 C . -3780 D . 3780

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• 2015年7月份，大豆市场上基差为-50元／吨。某生产商由于担心9月份收获后出售时价格下跌，在期货市场上进行了卖出套期保值操作。8月份，有一经销愿意购买大豆现货。双方协定以低于9月份大豆期货合约价格l0元／吨的价格作为双方买卖的现货价格，并由经销商确定9月份任何一天的大连商品交易所的大豆期货合约价格为基准期货价格。则下列说法不正确的是（）。

  A . 生产商卖出大豆时，基差一定为-10元／吨 B . 生产商在期货市场上可能盈利也可能亏损 C . 不论经销商选择的基准期货价格为多少，生产商的盈亏状况都相同 D . 若大豆价格不跌反涨，则生产商将蒙受净亏损

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• 标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（）美元。

  A . 25 B . 32.5 C . 50 D . 100

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• 7月份，大豆现货价格为6030元/吨，期货市场上10月份大豆期货合约价格为6050元/吨。9月份，大豆现货价格降为6010元/吨，期货合约价格相应降为6020元/吨。则下列说法不正确的有（）。

  A . 若7月份在此市场上进行卖出套期保值交易，9月份现货市场上亏损20元/吨 B . 若7月份在此市场上进行买入套期保值变易，9月份净盈利10元/吨 C . 若7月份在此市场上进行卖出套期保值交易，9月份可以得到净盈利 D . 在此市场上邊行卖出套期保值交易，可以得到完全保护

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• 一个面值为l00美元，120天期的短期国债的贴现率报价为8%，则该债券的真实收益率为（　　）。

  A . 2．74% B . 2．67% C . 8% D . 8．22%

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• 客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计如果现在投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。与之相比，同期市场大盘平均收益率为12％，无风险收益率为6％。但王先生认为计划A还是不能达到其理想的效果，遂咨询理财师。考虑到计划A的风险问题，王先生希望建立计划A与短期国债的投资组合，所期望的最低报酬率为9％，则短期国债在组合中的比例应为（）

  A . 66.37％ B . 74.92％ C . 55.62％ D . 46.56％

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• 投资者申请卖出1万元面值柜台记账式国债，银行买卖双边报价为98/99（元），当日应计利息为0.2元，柜员应选取的交易和应为投资者录入的交易数量分别是（）。

  A . A、债券买入和认购交易，10000 B . B、债券买入和认购交易，100 C . C、债券卖出交易，10000 D . D、债券卖出交易，100

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• 根据下面资料，回答问题： 某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）本题中该国债的远期价格是（）元。

  A . 102.31 B . 102.41 C . 102.50 D . 102.51

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• 7月份，大豆现货价格为5030元／吨，期货市场上10月份大豆期货合约价格为5050元／吨。9月份，大豆现货价格降为5010元／吨，期货合约价格相应降为5020元／吨。则下列说法不正确的有（）。

  A . A．此市场上进行卖出套期保值交易，则现货市场上每吨亏损20元 B . B．此市场上进行买入套期保值交易，则每吨净赢利10元 C . C．此市场上进行卖出套期保值交易，可以得到净赢利 D . D．此市场上进行买入套期保值交易，可以得到完全保护

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• 投资者申请买入1万元面值柜台记账式国债，银行买卖双边报价为98/99（元），当日应计利息为0.2元，投资者需花费（）。

  A . A、9820元 B . B、9920元 C . C、10020 D . D、9980元

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• 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.640，期货价格为97.525。则国债基差为（）。

  A . 0.4861 B . 0.4862 C . 0.4863 D . 0.4864

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• 某贴现式国债面额为100元，到期时间为180天，内在价值为98元，则市场的贴现率为（）

  A．0.08 B．0.01 C．0.02 D．0

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• 标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（） 美元。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2490001-2493000/717ac194634fca98817fd311d0aa38f5.gif' />

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• 根据材料回答3~4题：某面粉厂一个月后需要购进小麦。为了规避小麦价格上涨的风险，存在两种选择：一是买入小麦期货，期货价格为1600元/吨。二是买入看涨期权，执行价格为1600元/吨的小麦期权的价格为20元/吨，现货市场价为1500元/吨。如果期货价格与现货价格均下跌了50元，看涨期权的价格也下跌了15元。现货部位盈利50元，则（）。

  A．期货保值效果优于期权 B．期权保值效果优于期货 C．期货与期权保值效果相当 D．期货与期权两者保值效果都不好

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• 某多头套期保值者，用七月大豆期货保值，入市成交价为2000元/吨;一个月后，该保值者完成现货交易，价格为2060元/吨。同时将期货合约以2100元/吨平仓，如果该多头套保值者正好实现了完全保护，则应该保值者现货交易的实际价格是（）。

  A. 2040元/吨 B. 2060元/吨 C. 1940元/吨 D. 1960元/吨

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• 假定目前黄金的现货价格为325美元/盎司，而且90天的黄金期货合约价格为329美元（面值为100盎司)。如

  假定目前黄金的现货价格为325美元/盎司，而且90天的黄金期货合约价格为329美元(面值为100盎司)。如果90天的国债收益率为3.78%到3.82%之间，不考虑储存成本和交割成本，期货合约价格的理论最小值为()美元。 A．325.5 B．326.2 C．327.6 D．328.04

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• 某面粉厂一个月后需要购进小麦。为了规避小麦价格上涨的风险，存在两种选择：一是买入小麦期货，期货价格为1600元/吨。二是买入看涨期权，执行价格为1600元/吨的小麦期权的价格为20元/吨，现货市场价为1500元/吨。 根据以上资料，回答下列各题。 {TS}如果期货价格与现货价格均下跌了50元，看涨期权的价格也下跌了15元。现货部位盈利50元，则（）。

  A．期货保值效果优于期权 B． 期权保值效果优于期货 C． 期货与期权保值效果相当 D． 期货与期权两者保值效果都不好

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• 某进口商5月份以67000元/吨的价格从国外进口铜,一时还没有找到买主,为了回避日后价格下跌的风险,该进口商在期货交易所做了套期保值,以基差为-500元/吨的价格卖出3个月后到期的期货合约,同时在现货市场上积极寻找买家。6月中旬,有一铜杆厂认为铜价还将继续下跌,不愿意当时确定价格,经进口商和铜杆厂协商,同意以低于8月份到期的期货合约价格100元/吨的价格作为双方买卖现货的价格,并且由买方即铜杆厂确定8月1日至15日内上海金属交易所交易时间内的任何一天的8月份到期的期货合约价格为基准价格。8月10日,上海金属交易所的期货合约价格为65700元/吨,以该日期货价格为基准按约定进行现货交易,则（）

  A．基差由强转弱，基差变化为600元／吨 B．基差由弱转强，基差变化为400元／吨 C．基差由弱转强，基差变化为600元／吨 D．基差由强转弱，基差变化为400元／吨

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• 江苏一家饲料企业通过交割买入山东中粮黄海的豆粕厂库仓单，该客户与中粮集团签订协议，集团安排将其串换至旗下江苏东海粮油提取现货。串出厂库（中粮黄海）的升贴水报价：-30元/吨；现货价差为：日照豆粕现货价格（串出地）- 连云港豆粕现货价格（串入地）=50元/吨；厂库生产计划调整费：30元/吨。则仓单串换费用为（）。[参考公式：串换费用=串出厂库升貼水+现货价差+厂库生产计划调整费]

  A．80元/吨 B．120元/吨 C．30元/吨 D．50元/吨

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• 2013记账式附息（三期）国债为TF1509合约的最便宜可交割国债，对应的TF1509合约的转换因子为1.0309，2015年4月3日该国债现货报价为99.640，持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481，持有期间国债利息收入为1.5085，则4月3日该国债期货的理论价格为（）

  A．1.0309×（99.640+1.5481-1.5085） B．1/1.0309×（99.640+1.5481-1.5085） C．1.0309×（99.640-1.5481+1.5085） D．1/1.0309×（99.640-1.5481+1.5085）

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• 某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%，据此回答下列两题（精确到小数点后两位）。该国债的远期价格为（）元

  A．102.31 B．102.41 C．102.50D

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• CME3个月期国债期货合约，面值1 000 000美元，报价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）

  A．983 950美元 B．935 800美元 C．98 395美元 D．93 580美元

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• 沪铜期货价格与沪铜现货价格一元线性回归方程为：Y=2213+0.94X，则当铜现货报价为60000元/吨时，预测沪铜期货价格的季度收盘价为（）元/吨

  A．57613 B．58613 C．55623 D．57625

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