某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%,据此回答下列两题(精确到小数点后两位)。该国债的远期价格为()元
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相似题目
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2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372,期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为()。
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一张9月份到期的执行价格为385美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权,如果其标的玉米期货合约的价格为360美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳,其内涵价值为()美分/蒲式耳。
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我国5年期国债期货合约标的为票面利率为()名义中期国债。
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票面利率中金所挂牌交易的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、为3%的名义中期国债。
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下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是( )。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月,最低交易保证金为2%
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假如某国债现券的DV01是0.0555,某国债期货合约的CTD券的DV01是0.0447,CTD券的转换因子是1.02,则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是()。(参考公式:套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01)
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目前我国证券市场推出的权证均为债券类权证,其标的资产可以是单只债券或债券组合。()
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美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,面值为10万美元,票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期,期限为10年)的卖方用该国债进行交割,转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,该国债期货合约买方必须付出()美元。[2010年9月真题]
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根据下面资料,回答问题: 某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%,据此回答下列两题。(精确到小数点后两位)本题中该国债的远期价格是()元。
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2011年1月1日,甲公司自证券市场购入当日发行的一项3年期、票面金额1000万元,票面年利率5%、分期付息、到期一次还本的国债,实际支付价款1027.76万元,不考虑相关费用,购买该项债券投资时确认的实际年利率为4%,到期日为2013年12月31日。甲公司将该国债作为持有至到期投资核算。税法规定,国债利息收入免交所得税。假设不考虑其他因素,2012年12月31日该项持有至到期投资的计税基础为()万元。
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4月份,某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债,假设该债券是最便宜可交割债券,相对于5年期国债期货合约,该国债的转换因子为1.25,当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本,防止到6月份国债价格上涨,该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则须()。
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下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是()。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月,最低交易保证金为2%
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每份远期合约在交割地点、到期日、交割价格、交易单位和合约标的资产的质量等细节上差异很大,给远期合约的流通造成很大不便,因此远期合约的( )比较差。
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下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是()。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月,最低交易保证金为2%
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某国债当前的市场价格为100元,到期收益率为8%。如果到期收益率下降到7%,该债券价格将上升到105元,那么如果到期收益率上升到9%,该债券的价格将()。
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设2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372,期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率计算过程正确的有()
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2013年记账式附息国债票面利率是3.42%,到期E1为2020年1月24日,对应TF1509合约转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价99.640,应计利息0.6372,期货结算价97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11 日,4月3日到最后交割日计
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在远期(期货)合约到期前,不支付利息的债券,或者分红的股票,属于无收益资产。
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2013记账式附息(三期)国债期货TF1509合约的转换因子为1.0309,该国债期货是最便宜可交割国债,2015年4月3日该债券的现货价格为99.640,持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481,持有期间国债利息收入为1.5085,则4月3日该国债的理论价格()
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假设K为合约的交割价格,T为合约到期时间,ST为远期合约到期时标的资产的即期价格,下列说法错误的是()。
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CBOT10年期美国中期国债期货合约的合约单位为()
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2013记账式附息(三期)国债为TF1509合约的最便宜可交割国债,对应的TF1509合约的转换因子为1.0309,2015年4月3日该国债现货报价为99.640,持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481,持有期间国债利息收入为1.5085,则4月3日该国债期货的理论价格为()
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a.一个个股期货合约,其标的股票没有股息,有效期为1年,现在价格为150美元,如果短期国债收益率为3%,期货价格应该是多少?:b.如果合约有效期是3年,期货价格应该是多少?c.如果利率为6%,合约有效期是3年,期货价格又应该是多少?
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企业年金基金财产限于境内投资,投资范围包括(),以及信用等级在投资级以上的金融债、企业(公司)债、可转换债(含分离交易可转换债)、短期融资券和中期票据等金融产品。Ⅰ.银行存款Ⅱ.国债Ⅲ.中央银行票据Ⅳ.债券回购