当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（），再利用套利定价模型预测证券的收益。

证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（）。

A . 向上平行移动 B . 向下平行移动 C . 斜率上升 D . 斜率下降

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当市场利率上升时，证券的收益率与市场利率呈（），与债券价格呈（）。

A . 同向变动；反向变动 B . 反向变动；同向变动 C . 同向变动；同向变动 D . 不变动；不变动

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在短期内，当优先证券的金融成本低于银行普通股票的收益时，发行优先证券可以防止银行普通股票单位收益率的下降。

A . 正确 B . 错误

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证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线( )。

A . 向上平行移动 B . 向下平行移动 C . 斜率上升 D . 斜率下降

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马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合

A . ①②③④ B . ③①④② C . ②①④③ D . ③①②④

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明确确定某些因素与证券收益有关，于是对证券的历史数据进行回归以获得相应的灵敏度系数，再运用套利定价模型预测证券的价格。（　　）

A . 正确 B . 错误

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由套利定价理论的表达式可知，证券或证券组合的期望收益率与经济因素间存在线性关系。

A . 正确 B . 错误

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对单一证券的风险的衡量就是对证券预期收益变动的可能性与变动幅度的衡量，只有当证券的收益出现负的变动时才能被称为风险。

A . 正确 B . 错误

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当选定的评价指标是内部收益率时，由敏感性分析图求临界点时，图中某些变动因素对内部收益率的影响曲线与（）的交点即为该变动因素的临界点。

A . 横轴线 B . 纵轴线 C . 基准收益率线 D . 基本方案线

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证券投资的风险主要体现在未来收益的不确定性上，即实际收益与投资者预期收益的背离。

A . 正确 B . 错误

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证券经营机构在从事证券经纪业务时必须遵守的规定包括（）。 I.不能受理按有关法规规定不能参与证券交易人的委托 II.不得以任何方式对客户证券买卖的收益或者证券买卖的损失做出承诺 III.需要承担一定的证券买卖后所形成的盈利与损失 IV.不能受理全权委托而决定证券买卖

A . II、IV B . I、II、 C . I、II、III、IV D . I、II、IV

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证券经营机构在从事证券经纪业务时必须遵守的规定包括（）。 I.不能受理按有关法规规定不能参与证券交易人的委托 II.不得以任何方式对客户证券买卖的收益或者证券买卖的损失做出承诺 Ⅲ.需要承担一定的证券买卖后所形成的盈利与损失 IV.不能受理全权委托而决定证券买卖

A . I、II、III、IV B . I、II、IV C . I、III、IV D . I、II、III

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证券经营机构在从事证券经纪业务时必须遵守的规定包括（）。 I.不能受理按有关法规规定不能参与证券交易人的委托 II.不得以任何方式对客户证券买卖的收益或者证券买卖的损失做出承诺 II.需要承担一定的证券买卖后所形成的盈利与损失 IV.不能受理全权委托而决定证券买卖

A . I、II、III、IV B . I、II、IV C . I、III、IV D . I、II、III

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证券公司开展客户资产管理业务，应当与客户签订书面资产管理合同，就双方的权利义务和相关事宜做出明确约定，资产管理合同必备内容包括（）。 Ⅰ.收益分配原则、执行方式 Ⅱ.信息提供的内容、方式 Ⅲ.合同变更、解除和终止的事由、程序 Ⅳ.承担的有关费用

A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B . Ⅰ.Ⅱ C . Ⅱ.Ⅲ D . Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？ ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？

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证券分析师不得在进行投资预测等含有不确定因素的工作时，向投资人或委托单位做出投资收益保证。（）

A . 正确 B . 错误

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当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。（）

A . 正确 B . 错误

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证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益间的（）关系

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无论单个证券还是证券组合，均可将其β数作为风险的合理测定，其实际收益与由系数测定的系统风险之间存性关系。（）

A. B. C. D. E.

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