单某看跌期权的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则下列表述中正确的有()

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• 某股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10．7元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25％，或者下降20％。无风险报酬率为6％，则根据复制组合原理，该期权价值是（）元。

  A . 3.2 B . 0 C . 1.8 D . 0.89

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• 某看涨期权标的资产现行市价为40元，执行价格为50元，则该期权目前处于（）。

  A . 实值状态 B . 虚值状态 C . 平价状态 D . 不确定状态

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• 某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是()。

  A . A、该期权处于实值状态 B . B、该期权的内在价值为2元 C . C、该期权的时间溢价为3.5元 D . D、买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元

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• 某看跌期权的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则下列说法正确的有()。

  A . 该期权处于折价状态 B . 该期权处于实值状态 C . 该期权一定会被执行 D . 该期权不一定会被执行

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• 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元，2年后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（　　）。

  A . 0.5元 B . 0.7元 C . 1元 D . 1.5元

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• ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为()元。

  A . A、63.65 B . B、63.60 C . C、62.88 D . D、62.80

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• 有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（）。

  A . 空头期权到期日价值为-5元 B . 多头期权到期日价值5元 C . 买方期权净损益为3元 D . 卖方期权净损益为-2元

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• 某看跌期权资产现行市价为100元，执行价格为80元，则该期权处于()。

  A . A、实值状态 B . B、虚值状态 C . C、平价状态 D . D、不确定状态

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• 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如果构建？假设6个月后该股票价格上涨20％，该投资组合的净损益是多少？

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• 甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元。该看涨期权的内在价值是( )元。

  A . 0 B . 1 C . 4 D . 5

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• 假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报酬率为每年4％。执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少（精确到0．0001元）？

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• 某公司股票的当前市价为30元，有一份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为26元，到期时间为半年，期权价格为6.5元。下列关于该多头看跌期权的说法中，不正确的有（ ）。

  A . 该期权处于虚值状态 B . 该期权的内在价值为0 C . 该期权的时间溢价为6.5元 D . 买入一份该看跌期权的最大净收入为9.5元

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• 某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为( )元。

  A . 6 B . 6.89 C . 13.11 D . 14

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• 某看跌期权的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则下列表述中正确的有（）

  A . 该期权处于折价状态 B . 该期权处于实值状态 C . 该期权一定会被执行 D . 该期权不一定会被执行

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• 某期权交易所2012年3月20日对ABC公司的每份看跌期权报价如下： 到期日和执行价格 看跌期权价格 6月  57元   3.25元 假设某投资人购买了10份ABC公司的看跌期权，标的股票的到期日市价为45元。根据上述资料计算的投资人购买该看跌期权的净损益为()元。

  A . -120 B . 120 C . -87.5 D . 87.5

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• 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年利率为（）。

  A . A、2.51% B . B、3.25% C . C、2.89% D . D、2.67%

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• 某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96。都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。

  A . 6.89 B . 13.11 C . 14 D . 6

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• 某看跌期权的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则下列表述中正确的有（）。

  A . 该期权处于折价状态 B . 该期权处于实值状态 C . 该期权一定会被执行 D . 该期权不一定会被执行

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• 两种欧式期权的执行价格均为33元，1年到期，股票的现行市价为38元，看跌期权的价格为5元。如果1年的无风险利率为3%，则看涨期权的价格为（　）。

  A . 5元 B . 9.15元 C . 10.96元 D . 10元

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• 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元，12个月后到期，看跌期权的价格为0．6元，看涨期权的价格为0．72元，若无风险年利率为4．17％，则股票的现行价格为()。

  A.20．52元 B.19．O8元 C.19．32元 D.20元

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• 甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为50元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为12.6元。如果无风险有效年利率为6.09%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为()元。

  A．46.04 B．44.70 C．43.4 D．50

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• 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年报酬率为（）

  A．2.51% B．3.25% C．2.89% D．2.67%

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• 某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元

  A．6.89 B．13.11 C．14D

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