一份期权合约的价值等于其（）。

相似题目

• 已知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）。

  A . A、卖出500份股票 B . B、买入500股股票 C . C、卖出股票1000股 D . D、买入股票1000股

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• 买卖一份招商银行个人外汇期权合约的价格，报价方式为（）；客户买入期权合约使用（）卖出期权合约使用（）

  A . 左边为银行卖出价，右边为银行买入价，银行买入价，银行卖出价 B . 左边为银行买入价，右边为银行卖出价，银行卖出价，银行买入价 C . 左边为银行卖出价，右边为银行买入价，银行卖出价，银行买入价 D . 左边为银行买入价，右边为银行卖出价，银行买入价，银行卖出价

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• 看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格S，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于（）。

  A . S -x B . （S -x）m C . 0 D . x-S

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• 在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高的是()。

  A . 到期时间延长 B . 利率降低 C . 标的股票价格的波动率提高 D . 标的股票的市场价格提高 E . 合约的执行价格提高

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• 当期权合约到期时，期权合约的时间价值等于（）。

  A . （P－P ）×m B . （P －P）×m C . 0 D . （P＋P ）×m

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• 在其他条件相同的条件下，下列各项会导致一份股票买人期权合约价值升高的是（　）。

  A . 标的股票的市场价格提高 B . 分配股利 C . 标的股票价格的波动率提高 D . 缩短到期时间 E . 合约的执行价格降低

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• 假设某投资者某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大，于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权，每份合约的交易量为100股，期权协议价格为50美元/股。(计算结果保留两位小数) 若一个月后，A股票市场价格为60美元，则此时该看涨期权的内在价值又是多少？

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• 对看涨期权来说，期权合约标的物的市场价格等于或大于期权的执行价格时，内涵价值为零。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 假设某投资者某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大，于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权，每份合约的交易量为100股，期权协议价格为50美元/股。(计算结果保留两位小数) 若一个月后，A股票市场价格为40美元，请问此时该看涨期权的内在价值是多少？

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• 投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为（）。

  A . 2 B . 0 C . -2 D . 无法确定

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• 如果某投资者拥有一份期权合约，使其有权在某一确定时间内以确定的价格购买相关的资产，则该投资者是（）。

  A . 看跌期权的卖方 B . 看涨期权的卖方 C . 看跌期权的买方 D . 看涨期权的买方

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• 2×16年1月1日，甲公司购入乙公司持有的A公司发行的10年期公司债券，经协商确定购入价格为500万元。同时签订了一项看跌期权合约，期权行权日为2×16年12月31日，行权价为480万元，期权的公允价值（时间价值）为10万元。购买日根据相关信息合理预计行权日该债券的公允价值为460万元。该债券于2×14年1月1日发行，甲公司购入该债券时已将其分类为可供出售金融资产，面值为500万元，票面年利率6％（等于实际年利率），该债券于每年年末支付利息。下列说法中正确的有（）。

  A . 若2×16年12月31日债券的公允价值小于480万元，甲公司有权以480万元将该金融资产出售给乙公司 B . 若2×16年12月31日债券的公允价值大于480万元，乙公司有权以480万元回购该金融资产 C . 2×16年1月113乙公司应终止确认该金融资产 D . 2×16年1月1日乙公司不应终止确认该金融资产

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• 如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格Pe时，每一个看涨期权的内在价值E等于（）。

  A . （P－P ）×m B . （P －P）×m C . 0 D . （P＋P ）×m

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• 某人买入一份看涨期权和同品种看跌期权一份，假如目前该股市价为18元，看涨期权合约期权费3元，协定价19元，看跌期权合约期权费2元，协定价26元，试证明投资者最低的盈利水平为200元。

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• 合约面值，即一张期权合约所对应的合约标的的名义价值。其计算公式为（）。

  A . A、权利金*合约单位 B . B、行权价格*合约单位 C . C、标的股票价格*合约单位 D . D、期权价格*合约单位

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• 投资者持有一份股票认沽期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为（）。

  A . 2 B . 0 C . -2 D . 无法确定

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• 【单选题】甲股票的价格为50元，第二天涨停，涨幅为10%，其对应的一份认购期权合约价格涨幅为40%，则该期权此时的杠杆倍数为（）。

  A．5 B．1 C．4 D．0

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• 如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格P_e时，每一个看跌期权的内在价值E等于( )

  A．(P-P_e)×m B．(P_e-P)×m C．0 D．(P+P_e)×m

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• 对看涨期权来说，期权合约标的物的市场价格等于或大于期权的执行价格时，内涵价值为零。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P大于期权合约的履约价格Pe时，每一个看跌期权的内在价值E等于( )

  A．(P-P_e)×m B．(P_e-P)×m C．0 D．(P+P_e)×m

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• 看涨期权的协定价格X大于该期权标的资产在t时点的市场价格S。，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2583001-2586000/5c74efad0fdc2772d743e0967ad90902.gif' />

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• 在其他条件相同的情况下，()因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高。

  A．到期时间延长 B．利率降低 C．标的股票价格的波动率提高 D．标的股票的市场价格提高 E．合约的执行价格提高

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• 如果以Ev,表示期权在t时点的内在价值，石表示期权合约的协定价格，St，表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，St=10050，m=5时，则每一看跌期权在，时点的内在价值Evt等于（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2502001-2505000/282998898f38e9d8af3462dd44f3ab16.gif' />

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• 一般来说，期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格相对差额越大，其时间价值（）

  A．越大 B．越小 C．不变 D．不确定

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