一般来说，期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格相对差额越大，其时间价值（）

相似题目

• 某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果（）（每张合约1吨标的物，其他费用不计）

  A . -30美元/吨 B . -20美元/吨 C . 10美元/吨 D . -40美元/吨

  查看最佳答案

• 一般而言，期权合约的时间价值、协定价格、标的资产市场价格三者之间的关系是（　　）。

  A、协定价格与标的资产市场价格差距越大，时间价值就越小 B、协定价格与标的资产市场价格的差额，就等于时间价值 C、时间价值与标的资产市场价格差距越大，协定价格就越高 D、协定价格与时间价值差距越大，标的资产市场价格就越低

  查看最佳答案

• 对执行价格与期权合约标的物的市场价格的描述正确的是（）。

  A . 执行价格与市场价格的绝对差额决定了内涵价值的有无及其大小 B . 就看涨期权而言，市场价格超过执行价格越多，内涵价值越大 C . 当市场价格等于或低于执行价格时，内涵价值为零 D . 就看跌期权而言，市场价格低于执行价格越多，内涵价值越大

  查看最佳答案

• 某交易者以85点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1280点的S&P500美式看跌期权(1张期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1200点。标的合约价格为1220点时，该看跌期权的市场价格为66点，则（　　）。

  A . 该交易者履约赢利50000美元 B . 该交易者履约赢利47500美元 C . 如果买方提前平仓，可赢利47500美元 D . 如果买方提前平仓，可赢利50000美元

  查看最佳答案

• 投资者买入期权后等待标的物价格下跌后执行期权以获取收益的期权合约是（）

  A . 利率期权 B . 双向期权 C . 金融互换 D . 看跌期权

  查看最佳答案

• 期权执行价格随着标的物价格的波动会不断增加，如果价格波动区间很大，就可能衍生出很多的执行价格。标的物价格波动越大，执行价格个数也越多；合约运行时间越长，执行价格越多。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 一般来说,执行价格与标的资产的价格相对差额提高，期权的时间价值（）。

  A、升高 B、降低 C、倍增 D、倍减

  查看最佳答案

• （ ）是指赋予期权的买方在事先约定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约。

  A . 卖出期权 B . 平价期权 C . 看涨期权 D . 看跌期权

  查看最佳答案

• 对看涨期权来说，期权合约标的物的市场价格等于或大于期权的执行价格时，内涵价值为零。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格（）期权的执行价格时，内涵价值为零。

  A . 等于 B . 低于 C . 不等于 D . 高于

  查看最佳答案

• 就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格（）期权的执行价格时，内涵价值为0。

  A . 等于 B . 大于 C . 小于 D . 不等于

  查看最佳答案

• 对看跌期权来说，期权合约标的物的市场价格（）执行价格越多，内涵价值越大。

  A . 低于 B . 高于 C . 等于 D . 无关于

  查看最佳答案

• 看涨期权是期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内或特定时间，按执行价格向期权卖方必须买入一定数量的标的物的权利。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 当标的物资产价格上涨时，看涨期权买方既可通过执行期权获利，也可通过高价转卖所持有的期权合约以获利，且转卖期权往往比执行期权所获得的收益率更高。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1 290点的S＆．P500美式看跌期货期权（1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元），当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1 222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，则平仓收益为（）美元。

  A.45000 B.1800 C.1204 D.4500

  查看最佳答案

• 下列属于期权合约的要素的是（）。Ⅰ.标的资产Ⅱ.期权的买方、卖方Ⅲ.执行价格、期权费Ⅳ.通知日和到期日

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  查看最佳答案

• 对看涨期权来说，期权合约标的物的市场价格等于或大于期权的执行价格时，内涵价值为零。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

  查看最佳答案

• 一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（)。A.期权的价格越低B.看涨期权的价格越高，看跌期

  一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则()。 A.期权的价格越低 B.看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低 C.期权的价格越高 D.看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高

  查看最佳答案

• 假设标的资产价格为80，执行价格分别是75和85的两个看跌期权价格分别是0.13和5.40，两个合约的到期时间相同。将两个合约组成牛市看跌期权垂直价差策略，如果不考虑交易成本，到期时，策略的最大盈利与最大亏损的金额分别是()。

  A．最大盈利4.73，最大亏损-5.27 B．最大盈利5.27，最大亏损-4.73 C．最大盈利4.27，最大亏损-5.73 D．最大盈利5.73，最大亏损-4.27

  查看最佳答案

• 某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290的S&P500美式看跌期货期权(1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1204点。标的期货合约的价格为1222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，平仓收益为()美元。

  A.45000 B.180 C.1204 D.4500

  查看最佳答案

• 某投资者买入的原油看跌期权合约的执行价格为12.50美元/桶，而原汕标的物价格为12.90美元/桶。此时，该投资者拥有的看跌期权为（）期权。

  A.实值 B.虚值 C.极度实值 D.极度虚值

  查看最佳答案

• 某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（）期权

  A．实值 B．虚值 C．美式 D．欧式

  查看最佳答案

• 与看涨期权价格变动方向一致的影响因素包括（）。Ⅰ.合约标的资产的市场价格Ⅱ.期权的执行价格Ⅲ.期权的有效期Ⅳ.无风险利率水平Ⅴ.标的资产价格的波动率Ⅵ.合约标的资产的分红

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ B．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ D．Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ

  查看最佳答案

• 26、执行价格是期权合约标的资产的买卖价格，是协议价格，是固定不变的。

  查看最佳答案