对看跌期权来说，期权合约标的物的市场价格（）执行价格越多，内涵价值越大。

相似题目

• 某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果（）（每张合约1吨标的物，其他费用不计）

  A . -30美元/吨 B . -20美元/吨 C . 10美元/吨 D . -40美元/吨

  查看最佳答案

• 对执行价格与期权合约标的物的市场价格的描述正确的是（）。

  A . 执行价格与市场价格的绝对差额决定了内涵价值的有无及其大小 B . 就看涨期权而言，市场价格超过执行价格越多，内涵价值越大 C . 当市场价格等于或低于执行价格时，内涵价值为零 D . 就看跌期权而言，市场价格低于执行价格越多，内涵价值越大

  查看最佳答案

• 某交易者以85点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1280点的S&P500美式看跌期权(1张期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1200点。标的合约价格为1220点时，该看跌期权的市场价格为66点，则（　　）。

  A . 该交易者履约赢利50000美元 B . 该交易者履约赢利47500美元 C . 如果买方提前平仓，可赢利47500美元 D . 如果买方提前平仓，可赢利50000美元

  查看最佳答案

• 当看跌期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF1603看跌期权，又0.1013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看跌期权，建仓时标的基金价格为2.063元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

  A . A.交易者认为股票市场会小幅上涨 B . B.交易者认为股票市场会大幅上涨 C . C.交易者认为股票市场会小幅下跌 D . D.交易者认为股票市场会大幅下跌

  查看最佳答案

• 如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（）。

  A . 当S ≥x时，EV =0 B . 当S =（x-S ）m C . 当S ≤x时，EV =0 D . 当St>x时，EV =（S -x）m

  查看最佳答案

• 对看涨期权来说，期权合约标的物的市场价格等于或大于期权的执行价格时，内涵价值为零。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• CME集团的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分／蒲式耳、权利金为22’3（22＋3×1／8＝22.375）美分／蒲式耳，执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为42’7（42＋7×1／8＝42.875）美分／蒲式耳。当标的玉米期货合约的价格为478’2（478＋4×1／4＝478.5）美分／蒲式耳时，以上看涨期权和看跌期权的时间价值分别为（）美分／蒲式耳。

  A . 22.375，28.5 B . 28.5，22.375 C . 0，22.375 D . 22.375，14.375

  查看最佳答案

• 当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为（）。

  A . A．实值期权 B . B．虚值期权 C . C．平值期权 D . D．市场期权

  查看最佳答案

• 某投资者在2014年2月25日，打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。他首先买入执行价格为2230指数点的看跌期权，权利金为20指数点。为降低成本，他又卖出同一到期时间执行价格为2250指数点的看跌期权，价格为32指数点。则在不考虑交易费用以及其他利息的前提下，该投资者的盈亏平衡点为（）指数点。

  A . 2242 B . 2238 C . 2218 D . 2262

  查看最佳答案

• 某投资者在5月2日以20美元／吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元／吨的小麦看涨期权合约，同时以10美元／吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元／吨的小麦看跌期权，9月份时，相关期货合约价格为150美元／吨，请计算该投资人的投资结果(每张合约1吨标的物，其他费用不计)（）。

  A．10美元 B． 一20美元 C． 30美元 D． 40美元

  查看最佳答案

• 某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1 290点的S＆．P500美式看跌期货期权（1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元），当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1 222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，则平仓收益为（）美元。

  A.45000 B.1800 C.1204 D.4500

  查看最佳答案

• 如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格P_e时，每一个看跌期权的内在价值E等于( )

  A．(P-P_e)×m B．(P_e-P)×m C．0 D．(P+P_e)×m

  查看最佳答案

• 对看涨期权来说，期权合约标的物的市场价格等于或大于期权的执行价格时，内涵价值为零。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

  查看最佳答案

• 一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（)。A.期权的价格越低B.看涨期权的价格越高，看跌期

  一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则()。 A.期权的价格越低 B.看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低 C.期权的价格越高 D.看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高

  查看最佳答案

• 假设标的资产价格为80，执行价格分别是75和85的两个看跌期权价格分别是0.13和5.40，两个合约的到期时间相同。将两个合约组成牛市看跌期权垂直价差策略，如果不考虑交易成本，到期时，策略的最大盈利与最大亏损的金额分别是()。

  A．最大盈利4.73，最大亏损-5.27 B．最大盈利5.27，最大亏损-4.73 C．最大盈利4.27，最大亏损-5.73 D．最大盈利5.73，最大亏损-4.27

  查看最佳答案

• 如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P大于期权合约的履约价格Pe时，每一个看跌期权的内在价值E等于( )

  A．(P-P_e)×m B．(P_e-P)×m C．0 D．(P+P_e)×m

  查看最佳答案

• 实值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。（)

  实值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。()

  查看最佳答案

• 某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290的S&P500美式看跌期货期权(1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1204点。标的期货合约的价格为1222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，平仓收益为()美元。

  A.45000 B.180 C.1204 D.4500

  查看最佳答案

• 某投资者买入的原油看跌期权合约的执行价格为12.50美元/桶，而原汕标的物价格为12.90美元/桶。此时，该投资者拥有的看跌期权为（）期权。

  A.实值 B.虚值 C.极度实值 D.极度虚值

  查看最佳答案

• 一般来说，期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格相对差额越大，其时间价值（）

  A．越大 B．越小 C．不变 D．不确定

  查看最佳答案

• 当某投资者通过买入看跌期权对现货多头持仓进行套期保值，下列关于期权合约执行价格的选择的说法正确的是( )。

  A选择执行价格较低的期权，现货下跌时损失较大，现货上涨时收益较多 B选择执行价格较低的期权，现货下跌时损失较小，现货上涨时收益较少 C选择执行价格较高的期权，现货下跌时损失较大，现货上涨时收益较多 D选择执行价格较高的期权，现货下跌时损失较小，现货上涨时收益较少 此题为多项选择题。

  查看最佳答案

• 以下哪种情况下，期权为实值期权（）Ⅰ当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时Ⅱ当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时Ⅲ当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时Ⅳ当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时

  A．I、Ⅲ B．I、IV C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅱ、IV

  查看最佳答案

• 在看跌期权的估价中，看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格。（)

  是 否

  查看最佳答案