当看跌期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权。（）

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• 在利用卖出看跌期权进行买入套期保值操作时，一旦预期错误，标的物期货价格大幅度下跌至执行价格以下时，套期保值者可能会面临期权买方要求履约的风险，所以需要慎之又慎。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 执行价格为430美分/蒲式耳的看跌期权，当标的物价格为400美分/蒲式耳时，该期权的内涵价值为（　　）。

  A . 30美分/蒲式耳 B . 40美分/蒲式耳 C . 50美分/蒲式耳 D . 0美分/蒲式耳

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• 某交易者以85点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1280点的S&P500美式看跌期权(1张期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1200点。标的合约价格为1220点时，该看跌期权的市场价格为66点，则（　　）。

  A . 该交易者履约赢利50000美元 B . 该交易者履约赢利47500美元 C . 如果买方提前平仓，可赢利47500美元 D . 如果买方提前平仓，可赢利50000美元

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• 金融期权中，属于实值期权的有（）。 Ⅰ.看涨期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格 Ⅱ.看涨期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格 Ⅲ.看跌期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格 Ⅳ.看跌期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格

  A . Ⅰ、Ⅱ B . Ⅰ、Ⅲ C . Ⅱ、Ⅲ D . Ⅱ、Ⅳ

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• 假设：X为执行价格，P为看跌期权的权利金，S为标的资产的价格。买进看跌期权时，下列哪些情况会出现盈利？（）

  A、s≥X B、X-P<S<X C、S=X-P D、S<X-P

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• 某投资者买入一只股票的看跌期权，当股票的市场价格低于执行价格时，该投资者正确的选择是（）。

  A . 行使期权，获得收益 B . 行使期权，全额亏损期权费 C . 放弃合约，亏损期权费 D . 放弃合约，获得收益

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• 某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（）时，该投资者不赔不赚。

  A . X+C B . X-C C . C-X D . C

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• 对看跌期权来说，期权合约标的物的市场价格（）执行价格越多，内涵价值越大。

  A . 低于 B . 高于 C . 等于 D . 无关于

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• 当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为（）。

  A . A．实值期权 B . B．虚值期权 C . C．平值期权 D . D．市场期权

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• 当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为虚值期权。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 投资者买进看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产的市场价格为（ ）时，该投资者盈亏平衡。

  A . X B . C—X C . X—C D . C

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• 某玉米看跌期权的执行价格为3.40美分／蒲式耳，而此时玉米标的物价格为3.30美分／蒲式耳，则该看跌期权的内涵价值（）。

  A . 为正值 B . 可能为正值，也可能为负值 C . 等于零 D . 为负值

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• 金融期权中，属于实值期权的有（ ）。 Ⅰ.看涨期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格 Ⅱ.看涨期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格 Ⅲ.看跌期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格 Ⅳ.看跌期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格

  A . Ⅰ.Ⅱ B . Ⅰ.Ⅲ C . Ⅱ.Ⅲ D . Ⅱ.Ⅳ

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• 看跌期权赋予买方按执行价格买入标的物的权利。（ ）

  A . 正确 B . 错误

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• 某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。当标的物的市场价格为（）美分／蒲式耳时，该套利达到损益平衡。

  A . A.945.7 B . 965.7 C . 974.3 D . 985.7

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• 就看涨期权而言，标的物市场价格低于执行价格越多，内涵价值越大；当标的物市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为0。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融期权中，属于实值期权的有（）。 Ⅰ.看涨期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格 Ⅱ.看涨期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格 Ⅲ.看跌期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格 Ⅳ.看跌期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格

  A . Ⅰ、Ⅱ B . Ⅰ、Ⅲ C . Ⅱ、Ⅲ D . Ⅱ、Ⅳ

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• 某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1 290点的S＆．P500美式看跌期货期权（1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元），当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1 222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，则平仓收益为（）美元。

  A.45000 B.1800 C.1204 D.4500

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• 当标的物得市场价格（）时,对看跌期权多头有利

  A．波动幅度变小 B．下跌 C．波动幅度变大 D．上涨

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• 实值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。（)

  实值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。()

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• 某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290的S&P500美式看跌期货期权(1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1204点。标的期货合约的价格为1222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，平仓收益为()美元。

  A.45000 B.180 C.1204 D.4500

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• 以下哪种情况下，期权为实值期权（）Ⅰ当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时Ⅱ当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时Ⅲ当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时Ⅳ当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时

  A．I、Ⅲ B．I、IV C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅱ、IV

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• 在看跌期权的估价中，看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格。（)

  是 否

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• 期权到期时，如果标的资产价格高于执行价格，看跌期权空头损益状况为（）

  A．盈亏不确定，损益=执行价格-标的资产价格+权利金 B．亏损=权利金 C．盈亏不确定，损益=标的资产价格-执行价格+权利金 D．盈利=权利金

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