其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。
相似题目
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一般来说，在其他条件不变的情况下，标的股票的波动率越大，其认购期权权利金价值（）
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假定某国2010年生产商品数量为10亿件，每件价格水平为100元，该国货币流通5次，该国纸币发行量正好和实际相符。如果2011年该国商品数量增加20﹪，在其他条件不变的情况下，要使通货膨胀率控制在20﹪以内，则理论上该国纸币发行量比2010年最多（）
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如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。
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某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509190145674.jpg
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在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.
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假设某国去年有10亿件商品，商品价格总额为120亿元，流通中需要的货币量为30亿元，今年从事商品生产的劳动者数量增加10％，该国货币贬值20％，其他条件不变，理论上今年流通中的货币量约为（）
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在其他条件不变的情况下，当标的股票价格升高时，认沽期权的权利金会（）。
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其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。
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其他条件不变，看涨期权价值随着波动率的增加（）
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某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。https://assets.asklib.com/images/image2/201705150916359925.jpg
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在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率增大，认购期权和认沽期权的权利金分别会（）。
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其他条件不变，若外币价格的波动性变大，则以该外币为标的的看涨期权价格就会（），而以该外币为标的的看跌期权价格就会（）。
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其他条件不变时，该商品价格增加将导致（）
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如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。
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标的资产价格的波动率升高，期权的价格也应该（）。
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在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率下降，认沽期权的权利金会（）
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在保证其他条件不变的情况下，如果期货价格的波动率越高，那么期货期权的价格就越高。（）
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一般来说，在其他条件不变的情况下，标的股票的波动越大，其认购期权权利价值（）
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其他条件不变，看跌期权理论价格随行权价的上升而 、随标的资产价格波动率的上升而 。
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如果标的资产价格与利率高度正相关，在其他条件相同时，期货合约的理论价将略低予远期合约的理论价。（）此题为判断题(对，错)。
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从BSM公式中可以看出，期权价格是下列变量的函数：标的资产价格，执行价格，波动率，无风险利率，到期时间。
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6、构建随机波动率模型有两种思路，一种是在完备市场下，让波动率依赖于标的资产的价格；另一种则是在不完备市场下，让波动率不完全依赖于标的资产，从而使用另外一个随机过程来描述波动率。
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假设当前时刻标的资产的价格是103，执行价格是100的看涨期权的价格为9.01，波动率是0.155，vega是38，在其他参数不变的情况下，如果波动率上涨到0.160，期权的价格是()。
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与看涨期权价格变动方向一致的影响因素包括（）。Ⅰ.合约标的资产的市场价格Ⅱ.期权的执行价格Ⅲ.期权的有效期Ⅳ.无风险利率水平Ⅴ.标的资产价格的波动率Ⅵ.合约标的资产的分红