如果沪深300指数出现上涨单边市极端行情，或导致会员没有足够资金追保，中国金融期货交易所（CFFEX）有权采取的风险控制措施包括（）。

相似题目

• 2009年3月18日，沪深300指数开盘上涨，开盘即多头开仓，并在当日最高价2748.6点进行平仓，若期货公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金12%，则日收益率为（）。

  A . 20% B . 25.5% C . 31.7% D . 38%

  查看最佳答案

• 某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权，当沪深300指数上涨1个点，客户的损益约等于（）。

  A . A.盈利5000元 B . B.亏损5000元 C . C.盈利15000元 D . D.亏损15000元

  查看最佳答案

• 对沪深300股指期货进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为（）。

  A . 10手 B . 100手 C . 1000手 D . 10000手

  查看最佳答案

• 投资者当前持有沪深300指数看涨期权多头头寸，如果投资者预期指数会出现下跌的情况，投资者需要对其持仓进行调整，下列调整不合理的有（）。

  A . 卖出股指期货 B . 卖出平值看跌期权 C . 卖出虚值看涨期权 D . 卖出实值看跌期权

  查看最佳答案

• 某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（）手股指期货合约。

  A . 500 B . 600 C . 700 D . 1000

  查看最佳答案

• 沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。

  A . 1万 B . 2万 C . 4万 D . 10万

  查看最佳答案

• 沪深300指数简称沪深300，其指数基日为（ ）。

  A . 2005.1.1 B . 2004.12.31 C . 2004.6.1 D . 2003.10.12

  查看最佳答案

• 假如沪深300指数下降的同时香港恒生指数下降的概率是0.2。我们知道香港恒生指数上涨的概率是0.4。那么在给定香港恒生指数已经上涨的条件下，沪深300指数上涨的概率是()。

  查看最佳答案

• 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）。

  A . 上涨20.4% B . 下跌20.4% C . 上涨18.6% D . 下跌18.6%

  查看最佳答案

• 如果沪深300指数以0.62的概率上升，以0.38的概率下跌；在同一时间间隔内香港恒生指数能以0.65的概率上升，以0.35的概率下跌；再假定两个指数同时上升的概率为0.4。问沪深300指数或香港恒生指数上升的概率是（）。

  A . 0.17 B . 1.27 C . 0.37 D . 0.87

  查看最佳答案

• 最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。

  A . 沪深300指数长期缓慢下跌 B . 沪深300指数始终不涨不跌 C . 沪深300指数长期缓慢上涨 D . 沪深300指数短期迅速上涨

  查看最佳答案

• 某客户在某期货公司开户后存入保证金500万元，在8月1日开仓买进9月沪深300指数期货合约40手，成交价格1200点，同一天该客户卖出平仓20手沪深300指数期货合约，成交价为1215点，当日结算价位1210点，交易保证金比例为15%，手续费为单边每手100元。则客户的账户情况是（）。

  A . 当日平仓盈亏90000元 B . 当日盈亏150000元 C . 当日权益5144000元 D . 可用资金余额为4061000元

  查看最佳答案

• 交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。

  A . 买入执行价为2450点的看涨期权 B . 卖出股指期货 C . 买入执行价为2350点的看涨期权 D . 卖出执行价为2300点的看跌期权

  查看最佳答案

• 沪深300指数剔除了上市公司股本中的不流通股份，以及由于战略持股性质或其他原因导致的基本不流通股份。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10％换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益（）万元。

  A . 125 B . 525 C . 500 D . 625

  查看最佳答案

• 假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。

  A . 看跌期权的Delta和Gamma都会变大 B . 看跌期权的Delta和Gamma都会变小 C . Delta会变大，Gamma会变小 D . Delta会变小，Gamma会变大

  查看最佳答案

• 当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%，则下列策略不合适的有（）。

  A . 买入3个月到期的平值看涨期权 B . 买入3个月到期的平值看跌期权 C . 卖出1个月到期的深度实值看涨期权 D . 卖出1个月到期的深度实值看跌期权

  查看最佳答案

• 沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 行权价为2400点的沪深300指数看涨期权目前价格为40点，期权的Delta值0.50，如果沪深300指数从当前的2380点上涨到2400点，那么期权价格将变为

  查看最佳答案

• 假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，000

  A．99277978.34 B．102286401.9 C．105294825.5 D．108303249.1

  查看最佳答案

• 对于回归系数的合理解释是：沪深300指数每上涨1点，则沪深300指数期货价格将（）。

  A．上涨1．068点 B． 平均上涨1．068点 C． 上涨0．831点 D． 平均上涨0．831点

  查看最佳答案

• 公司决策人员可以根据沪深300指数和竞争激烈程度调整预期值。沪深300指数上涨将预期全国需求增加，反之则减少，沪深300的最大影响为正负（)。

  A．0.05 B．0.1 C．0.15 D．0.2

  查看最佳答案

• 如果沪深300股指期货某合约报价为4000点，交易所规定该合约的交易保证金比例为15％，若此时沪深300指数为4100点，则投资者买入开仓1手该合约至少需要（）保证金。

  A．6万元 B．6.15万元 C．18万元 D．18.45万元

  查看最佳答案

• 如果沪深300指数期货的最小变动价位为0.2点，意味着合约交易报价的指数点必须为0.2点的整数倍。每张合约的最小变动值为（）元

  A．69元 B．30元 C．60元 D．23元

  查看最佳答案