沪深300指数期货合约中,合约价值"300元*沪深300指数",其中300元是指交易单位。()
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若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间()。
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假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点,即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,与两者的理论价差相比()。
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沪深300指数期货每张合约的最小变动值为()元。
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假设沪深300指数期货报价为5000点,则每张合约名义金额为( )元。
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沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币()元。
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中国金融期货交易所推出的股指期货合约——沪深300指数,其合约乘数为每点300元,报价单位为指数点,最小变动单位为0.2点。
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沪深300指数期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五,最后交易日即为交割日,遇国家法定假日顺延。
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某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,应该()合约。
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当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时,该合约的成交价为()点。
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目前,沪深300指数期货已成为全球第一大股指期货合约。()
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若沪深300股指期货某个合约报价为3000点,则1手合约的价值为()万元。
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沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的()。
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假设沪深300股指期货的保证金为7%,合约乘数为350,那么当沪深300指数为1250点时,投资者交易一张期货合约,需要支付保证金()元。
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中金所沪深300股指期货合约乘数为每点300元,沪深300股指期权合约乘数为每点100元。某投资者卖出30手沪深300指数看涨期权,期权多头的Delta值为0.6。为了保持Delta中性,他可以
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假设2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100,000
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沪深300指数期货的合约乘数为每指数点300元,保证金比例为10%,某投资者以3,000点的价格卖出1张沪深300指数期货合约,第二天沪深300指数期货合约的价格下跌到2,900点,这位投资者的盈亏状况为()
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沪深300指数期货合约的最后交易日为合约到期月份的(),遇法定节假日顺延
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沪深300股指期货合约的最低交易保证金是合约价值的[ ]()
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8月底,某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险,决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元,其股票组合与该指数的β系数为0.9,9月2日时股票指数为5600点,而12月到期的期货合约为5750点。该基金应()期货合约进行套期保值
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如果沪深300股指期货某合约报价为4000点,交易所规定该合约的交易保证金比例为15%,若此时沪深300指数为4100点,则投资者买入开仓1手该合约至少需要()保证金。
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沪深300指数期货合约的合约月份有哪些?
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沪深300指数期货合约的交易保证金如何确定?
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假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点,即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,与两者的理论价差相比应()
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如果沪深300指数期货的最小变动价位为0.2点,意味着合约交易报价的指数点必须为0.2点的整数倍。每张合约的最小变动值为()元