下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。

相似题目

• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

  A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

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• 下列关于β系数的说法中，正确的有()。

  A . β系数是证券市场线的斜率 B . β系数不可能出现负值 C . 某资产的β系数仅取决于该资产与市场组合之间的相关性，与该资产的个别风险无关 D . 投资者对某项资产的必要收益率只与该资产的β系数有关

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• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。

  A . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 C . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 D . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

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• 根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。

  A . β值恒大于0 B . 市场组合的β值恒等于1 C . β系数为零表示无系统风险 D . β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

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• 关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的有（）。

  A . A、如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B . B、β系数可以为负数 C . C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低 D . D、某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系

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• 下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。

  A . 投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值 B . 单项资产的β系数与该资产的标准差有关 C . 投资组合的β系数与该组合的标准差有关 D . β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险

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• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

  A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

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• 根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）。

  A . β值恒大于0 B . 市场组合的β值恒等于1 C . β系数为零表示无系统风险 D . β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

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• 下列关于β值和标准差的表述中，正确的有()。

  A . A、β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险 B . B、β值测度系统风险，而标准差测度整体风险 C . C、β值测度财务风险，而标准差测度经营风险 D . D、β值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险

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• 下列关于方差与标准差的说法，正确的有（）

  A . 标准差越大，表明各个观测值分布得越分散 B . 标准差越大，表明各个观测值的集中程度越小 C . 方差是标准差的平方根 D . 方差和标准差均有量纲 E . 标准差与离散系数的量纲相同

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• 关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（）。

  A . A．表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 B . B．取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 C . C．当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 D . D．当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％

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• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组组合风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

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• 关于股票或股票组合的β系数，下列说法正确的有（ ）

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• 在资本资产定价模型中，均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系，下列关于β系数的说法正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2592001-2595000/e27d9cc5bb91408f5e7ca08f32e85fdc.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 下列关于β值和标准差的表述正确的有( )。

  A．β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险 B．β值测度系统风险，而标准差测度整体风险 C．β值测度财务风险，而标准差测度经营风险 D．β值测度只反映风险，而标准差还反映特有风险

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• 下列关于β系数的说法正确的有（)。

  A．在其他因素不变的情况下，β系数越大风险收益越大 B．某股票的β值小于1，说明其风险小于整个市场风险 C．β系数是用来反映不可分散的程度 D．作为整体的证券市场的β系数大于1 E．β系数不能判断单个股票风险的大小

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• 下列关于β系数的说法正确的有()。

  A．单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系 B．当某项资产的β系数等于1时，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致 C．某项资产的β系数：该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 D．β系数也可以反映非系统风险的大小

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• 下列关于β系数说法中正确的有()。

  A．β系数是反映个别股票相对于市场平均股票的变动程度的指标 B．β系数可以衡量出个别股票的市场风险 C．β系数可以衡量出个别股票的公司特有风险 D．单个股票的β系数一般由专门的投资服务机构定期计算公布 E．投资组合的β系数是个别股票的β系数的加权平均数

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• 【多选题】关于股票或股票组合的β系数，下列说法正确的有（）

  A．市场组合的β系数为1 B．股票组合的β系数是构成组合的个别股票β系数的加权平均数 C．股票的β系数用于衡量个别股票的系统风险 D．股票的β系数用于衡量个别股票的非系统风险

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• 4、下列关于β系数的说法中，正确的有（）。 　　A.β系数恒大于0　　 　　B.市场组合的β系数恒等于1 　　C.β系数为零表示无系统风险　 　　D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

  A．β系数恒大于0 B．市场组合的β系数恒等于1 C．β系数为零表示无系统风险 D．β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

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• 24、下列关于β系数的说法中正确的有（）

  A.β系数度量了股票相对于平均股票的波动程度B.当β=2，则说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍C.当β=0.5，则说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半D.证券组合的B系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占比重证券组合的B系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占比重E.β系数一般不需投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算并公布

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