（）是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本标准，反映了银行的资产质量和承担风险的能力。

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• 我国《商业银行法》在银行资本方面规定信用风险和市场风险的权重使用标准法。()

  A . 正确 B . 错误

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• （　　）是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本标准，反映了银行的资产质量和承担风险的能力。

  A . 总资产 B . 净资产 C . 资本收益率 D . 资本充足率

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• 方差和标准差刻画的是随机变量可能值与期望值的偏离程度，所以可以用来衡量金融投资的风险。()

  A . 正确 B . 错误

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• 在进行风险评价时，除了对风险发生的概率、损失程度和变异程度等客观标准进行衡量外，还要注意风险损失的主观方面，包括风险损失的（）。

  A . 相对性、综合性和时间性 B . 绝对性、综合性和时间性 C . 相对性、综合性和及时性 D . 相对性、普遍性和时间性

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• 监管当局通过运用风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，反映其贷款质量从前期到本期变化的比率，以动态指标进行考核，指标包括（）

  A . 正常贷款迁徙率 B . 关注贷款迁徙率 C . 次级贷款迁徙率 D . 可疑贷款迁徙率 E . 损失贷款迁徙率

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• 客户信用评级是银行业金融机构防范信用风险的一项基础性工作，信用评级是对客户（）的分析、计量和评价，反映客户违约风险的大小。

  A . A、信用状况和盈利状况 B . B、偿债能力和偿债意愿 C . C、资产负债率和利润率 D . D、财务状况和经营状况

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• “净资产和资本充足率”是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本标准，反映了银行的资产质量和承担风险的能力。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 商业银行应当按照《商业银行市场风险指引》的要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险管理体系。以下不属于市场风险管理体系基本要素的是（）。

  A . A、董事会和高级管理层的有效监控 B . B、完善的市场风险管理政策和程序 C . C、完善的内部控制和独立的外部审计 D . D、市场风险研究

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• （）是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本标准，反映了银行的资产质量和承担风险的能力。

  A . 总资产 B . 净资产 C . 资本收益率 D . 资本充足率

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• 根据《中国农业银行非信贷资产风险分类管理办法（试行）》（农银发[2005]1号）规定，在非信贷资产风险分类过程中，要严格对照核心定义，认真区分不同资产的风险特点，通过分析资产的信用风险、市场风险、操作风险，准确把握资产的风险状况和预计损失程度，确定分类结果。

  A . 正确 B . 错误

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• 商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为()，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

  A . 管理资本 B . 信用风险 C . 市场风险 D . 流动风险

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• 《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括（）。

  A . 累计外汇敞口头寸比例 B . 利率风险敏感度 C . 外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度 D . 累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度

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• 商业银行应当按照《商业银行市场风险管理指引》要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险管理体系。市场风险管理体系包括如下基本要素()。

  A . A、董事会和高级管理层的有效监控； B . B、完善的市场风险管理政策和程序； C . C、完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序； D . D、完善的内部控制和独立的外部审计； E . E、适当的市场风险资本分配机制。

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• 根据巴塞尔新资本协议的要求，商业银行衡量信用风险的方法分别为标准法和内部评级法，其中后者又分为和高级法。（）

  A . A、基本指标法 B . B、基础法 C . C、内部度量法 D . D、基本度量法

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• 银行使用内部模型法时，需要符合的标准（）。 1.银行风险管理系统充足程度的一般标准 2.确定适当市场价格的指导标准 3.压力测试的指引。模型外部监控的确认流程 4.市场风险由于受利率风险，股票风险，商品风险，外汇风险的风险因子

  A . 1，2，4 B . 2，3，4 C . 1，3，4 D . 1，2，3

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• 市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和（）

  A . 市场风险率 B . 汇率波动率 C . 利率风险敏感度 D . 流动性比例

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• 商业银行总行及分支机构的衍生产品业务应纳入统一的授信管理，由总行授信管理部门根据交易对手的信用状况、市场地位、产品的风险和复杂程度制定授信额度，对同一交易对手的交易总量不得超过（）。

  A . 对交易对手核定的授信额度范围 B . 银行资本金的10% C . 银行资本金的15% D . 交易员灵活掌握总量额度项下的单笔交易额度

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• 《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。()

  A . 正确 B . 错误

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• 商业银行应当按照本指引要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险管理体系。市场风险管理体系包括如下基本要素：（）。（《商业银行市场风险管理指引》第6条）

  A . A、董事会和高级管理层的有效监控； B . B、完善的市场风险管理政策和程序； C . C、完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序； D . D、完善的内部控制和独立的外部审计； E . E、适当的市场风险资本分配机制。

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• 标准差是衡量风险大小的指标,可用来比较各种不同投资方案的风险程度。 (　　)

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• 标准差是衡量风险大小的指标,可用来比较各种不同投资方案的风险程度。 ( )

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• （）是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本指标，反映了银行的资产质量和承担风险的能力。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2421001-2424000/3943d88cc8454b6717506d887bac1346.gif' />

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• 经济资本是银行应该保有的最低资本量，用以衡量和防御银行损失超出预期的部分。以下对于基于信用风险的经济资本计量的说法，错误的有（）

  A．违约风险暴露（EAD）是指债务人违约时的预期表内风险暴露总额 B．违约损失率（LGD）是指债务人在实际违约发生前可能给债权人造成的损失 C．经济资本与监管资本都是对风险的估计，两者都是由外部监管机构计算的 D．违约概率（PD）是指客户未来一段时间内（一般是一年）发生违约的可能性

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• 根据《中国银监会关于进一步加强信用风险管理的通知》规定，银行业金融机构应明确新增授信、存量授信展期、滚动融资的审批标准、政策和流程，并根据风险暴露的规模和复杂程度明确不同层级的审批权限。（)

  是 否

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