波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。
相似题目
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在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
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对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度之间呈同向变动。
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（）是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。
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波动率微笑是指不同（）的期权，其隐含波动率也不同。
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“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。
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波动率是影响期权价格的主要因素之一，波动率是指（）。
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外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。
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在下列各市场指数中，需要利用期权隐含波动率进行编制的是（）。
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看跌期权的价值与标的价格呈（）向关系，与行权价格呈（）向关系。
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如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。
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期权的市场价格反映的波动率为（）。
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当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。
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如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。
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标的资产价格的波动率升高，期权的价格也应该（）。
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波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）
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一家银行出售了价值300000美元的看涨期权，标的资产是100000股股票。股票的交易价格是50美元，期权的执行价格是49美元，到期日是3个月，波动率是20%，利率是5%，银行该如何进行delta对冲？（平值看涨期权的delta值接近0.5）
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如果到期期限缩短，看跌期权价格上升，那么看跌期权的隐含波动率如何变化？
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其他条件相同的情形下，看涨期权价格与行权价成反比
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请根据以下信息，回答问题： 东方电力公司股票现在价格为每股100元，以该公司股票为标的资产的半年后到期、执行价格是100元的欧式看涨期权现价为15.17元。已知一年期无风险利率为5%，隐含的股票收益波动率为50%，期权到期前该公司股票无红利支付。根据Black-scholes公式计算，得到d1=0.248，查正态分布表得到N（d1）=0.60。该看涨期权的杠杆倍数或期权弹性为（）
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如果股票价格下跌，看涨期权价格上升，那么看涨期权的隐含波动率如何变化？
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市场处于熊市过程，隐含价格波动率相对较高时，一般应首选（）策略
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18、期权的报价中，隐含波动率的报价等同于期权费的报价。
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期权隐含波动率可通过二分法求解。（)