在下列各市场指数中，需要利用期权隐含波动率进行编制的是（）。
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在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
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波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。
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（）是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。
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从理论上看，当股市处于窄幅震荡，但市场避险情绪显著上升时，相应的波动率指数将（）。
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波动率微笑是指不同（）的期权，其隐含波动率也不同。
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以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。
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市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是（ ）。
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期权的市场价格反映的波动率为（）。
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买入跨式期权组合的交易者，对市场波动率的判断是（）。
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当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。
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如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。
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芝加哥期权交易所是场内期权交易的发源地．先后发明了（ ）和以星期为周期的期权，创造了著名的衡量投资者对市场情绪反应的波动率指数，以及获奖的、广为机构投资者使用的标准普尔买一卖指数等。
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对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。
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假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是（）
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如果到期期限缩短，看跌期权价格上升，那么看跌期权的隐含波动率如何变化？
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假设一个S&P500指数上的欧式看涨期权，期权期限为2个月，股指的现值为950，执行价格为910，无风险利率为年率9%，波动率为年率30%。在第一个月及第二个月，预计股指将分别提供0.3%和0.4%的股息。则根据有收益资产期权定价模型计算期权价格为（）。
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根据（）期权的交易价格情况，上海证券交易所于2015年6月26日发布了中国首只基于真实期权交易数据编制的波动率指数——中国波指（iVX）。
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请根据以下信息，回答问题： 东方电力公司股票现在价格为每股100元，以该公司股票为标的资产的半年后到期、执行价格是100元的欧式看涨期权现价为15.17元。已知一年期无风险利率为5%，隐含的股票收益波动率为50%，期权到期前该公司股票无红利支付。根据Black-scholes公式计算，得到d1=0.248，查正态分布表得到N（d1）=0.60。该看涨期权的杠杆倍数或期权弹性为（）
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如果股票价格下跌，看涨期权价格上升，那么看涨期权的隐含波动率如何变化？
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市场处于熊市过程，隐含价格波动率相对较高时，一般应首选（）策略
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在设计一款嵌入看涨期权多头的股指联结票据时，过高的市场波动率水平使得期权价格过高，导致产品无法完全保本，未来实现完全保本，合理的调整是（）
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与看涨期权价格变动方向一致的影响因素包括（）。Ⅰ.合约标的资产的市场价格Ⅱ.期权的执行价格Ⅲ.期权的有效期Ⅳ.无风险利率水平Ⅴ.标的资产价格的波动率Ⅵ.合约标的资产的分红
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18、期权的报价中，隐含波动率的报价等同于期权费的报价。
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