在设计一款嵌入看涨期权多头的股指联结票据时，过高的市场波动率水平使得期权价格过高，导致产品无法完全保本，未来实现完全保本，合理的调整是（）
相似题目
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下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。
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在看涨期权中，如果买方要求执行期权，则买方将获得标的期货合约的多头部位，卖方将获得标的期货合约的空头部位。（）
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当看涨期货期权被执行后，该期权买方在对应的期货合约上处于多头部位。（）
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与本金保护型相比，收益增强型的股票联结票据中嵌入的期权通常是看涨期权。
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在看涨期权中，如果买方要求执行期权，则买方将获得标的期货合约的多头部位，而对应的，看涨期权的卖方将获得标的期货合约的空头部位。（）
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看跌期权空头是指标的资产多头+看涨期权空头。
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股指联结票据的收益增强结构的实现方法包括嵌入（）。
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多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个协定价格较高的看涨期权，同时（）两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。
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根据下列材料，回答问题。 某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051511305137802.jpg 产品中期权组合的价值为（）元。
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对发行者而言，保本型股指联结票据产品的设计需要考虑的因素有（）。
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对于国债期货基差多头交易来说，其损益曲线类似于看涨期权多头。
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某个收益增强型的股指联结票据中的收益计算公式是 收益=面值+面值×[1-（指数终值-指数初值）÷指数初值] 为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。
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在利率为正的前提下，提前了结美式看涨期权多头头寸（标的资产无红利支付）的最好方式是（）。
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收益增强型股指联结票据是为那些风险厌恶程度较高、同时又愿意在一定程度上承担股票市场风险暴露的投资者而设计的。
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（2） 假设当前股指为2600点，那么 行权价为2400点的看涨期权属于（），看跌期权属于（）；行权价为2700点的看涨期权属于（），看跌期权属于（）；行权价为2600点的看涨期权属于（），看跌期权属于（）。
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其他条件不变，以下观点哪些是正确的：I.未来价格上涨时，看涨期权多头和看跌期权空头都会获利II.未来价格下跌时，看涨期权空头和看跌期权多头都会获利III.未来价格上涨时，看跌期权多头和看涨期权空头都会获利IV.未来价格下跌时，看跌期权空头和看涨期权多头都会获利
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中金所沪深300股指期货合约乘数为每点300元，沪深300股指期权合约乘数为每点100元。某投资者卖出30手沪深300指数看涨期权，期权多头的Delta值为0.6。为了保持Delta中性，他可以
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期权到期时，如果标的资产价格低于执行价格，看涨期权多头亏损，其亏损额等于权利金（不考虑交易成本）。此题为判断题(对，错)。
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看涨期权的多头可以通过（）的方式平仓
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某资产管理机构发行了一款保本型股指联结票据，产品的主要条款如下表所示。根据主要条款的具体内容，回答以下两题。表某保本型股指联结票据主要条款假设产品运营需0.8元，则用于建立期权头寸的资金有（）元
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对于“看跌期权多头”和“看涨期权空头”两种期权投资策略，下列说法正确的是（）
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某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如下表所示。请据此条款回答以下四题。表某收益增强型股指联结票据主要条款该收益增强型股指联结票据在票据中嵌入了（）合约
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看涨期权的多头，拥有在一定时间内（)
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4、一份股票看涨期权的执行价格为40元，期权费为2元，期权的有效期是半年，无风险的连续复利为5%。假设期权到期时的股票价格为43元， 计算多头的盈亏是多少？