所谓套利组合组合，是指满足（）条件的证券组合。

相似题目

• 套利组合是指满足下述（）条件的证券组合。

  A . 该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0 B . 该组合因素灵敏度系数为零 C . 该组合具有正的期望收益率 D . 该组合在不同市场上有不同的表现

  查看最佳答案

• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（　）。

  A . -1＜ρ≤1 B . 0＜ρ≤1 C . -1≤ρ≤1 D . -1≤ρ＜1

  查看最佳答案

• 安全生产条件是指满足安全生产所需要的各种（）及其组合。

  A . 因素 B . 措施 C . 教育

  查看最佳答案

• 同时满足以下两个条件的证券组合：第一，在各种风险相同的条件下，提供最大的预期收益率；第二，在各种预期收益率的水平相同的条件下，提供最小的风险是（　　）

  A . 可行组合 B . 可选组合 C . 有效组合 D . 最优组合

  查看最佳答案

• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)。

  A . －1<p≤1 B . 0<p≤1 C . －1≤p≤1 D . －1≤p<1

  查看最佳答案

• 套利组合要满足的条件有（）。

  A . 套利组合要求投资者不追加资金 B . 套利组合对任何因素的敏感度为零 C . 套利组合对任何因素的敏感度大于零 D . 套利组合的预期收益率应大于零 E . 套利组合的预期收益率应为零

  查看最佳答案

• 根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（　　）。

  A . 该组合的期望收益率大于0 B . 该组合中各种证券的权数之和等于0 C . 该组合中各种证券的权数之和等于1 D . 该组合的因素灵敏度系数等于0

  查看最佳答案

• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（　　）。

  A . -1＜ρ≤1 B . 0＜ρ≤1 C . -1≤ρ≤1 D . -1≤ρ＜1

  查看最佳答案

• 由套利定价理论的表达式可知，证券或证券组合的期望收益率与经济因素间存在线性关系。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 套利证券组合要满足的条件包括（）。

  A . 不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率大于-1 B . 需要投资者增加投资、套利的预期收益率大于-1 C . 不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率多数情况下大于0 D . 不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率必须大于0

  查看最佳答案

• 所谓套利组合，是指满足（）条件的证券组合。

  A . A．组合中各种证券的权数和为0 B . B．组合中因素灵敏度系数为0 C . C．组合具有正的期望收益率 D . D．组合中的期望收益率方差为0

  查看最佳答案

• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（　　）。

  A . －1<p≤1 B . 0<p≤1 C . －1≤p≤1 D . －1≤p<1

  查看最佳答案

• 套利组合模型在资源配置方面的一项重要应用，就是根据对市场走势的预测来选择具有不同贝塔系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 寻找最佳资产组合是指在满足投资者面对的限制因素的条件下，选择最能满足其风险收益目标的资产组合。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 所谓市场组合，是指由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是()。

  A . A．－1 B . B．0 C . C．－1≤p≤1 D . D．－1≤p<1

  查看最佳答案

• 所谓有效边界定理，是指投资者将从在各种风险水平上能够带来最大收益率的，以及在各种期望收益率水平上风险最小的证券组合的集合中选择出最佳证券组合。

  查看最佳答案

• 一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（)予以确定。A.资本资产定价模型B.套利定价模型

  一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。 A.资本资产定价模型 B.套利定价模型 C.布莱克一斯科尔斯期权定价模型 D.市盈率定价模型

  查看最佳答案

• 组建证券投资组合时，多元化策略是指依据一定的现实条件，组建一个在一定收益条件下风险最小的投资组合。 ()

  A．正确 B．错误

  查看最佳答案

• 关于套利组合，下列说法中，不正确的是（)。A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1B.该组合

  关于套利组合，下列说法中，不正确的是()。 A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1 B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlBl+x2B2+…+xn6n=0 C.该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）＞0 D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会

  查看最佳答案

• 作为套利组合，该组合中各种证券的权数必须满足w1+W2+…+wN=1。（）

  查看最佳答案

• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）

  A．-1＜ρ≤1 B．0＜ρ≤1 C．-1≤ρ≤1 D．-1≤ρ＜1

  查看最佳答案

• 套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由市场成交量和成交价格决定。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

  查看最佳答案