由套利定价理论的表达式可知，证券或证券组合的期望收益率与经济因素间存在线性关系。

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• 某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。

  A . 0.06 B . 0.065 C . 0.03 D . 0.08

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• 任意证券或组合的期望收益率由（）构成。

  A . 市场组合的方差 B . 无风险利率 C . 风险溢价 D . β系数

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• 证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。

  A . 线性关系 B . 非线性关系 C . 完全相关关系 D . 对称关系

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• 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率

  A . Ⅰ、Ⅱ B . Ⅰ、Ⅲ C . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D . Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ E . Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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• 詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由()构成。

  A . 无风险利率 B . 市场利率 C . 风险溢价 D . 通货膨胀率 E . 经济增长率

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• 特雷诺提出的套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由（　）构成。 

  A . 无风险利率 B . 市场利率 C . 风险溢价 D . 通货膨胀率 E . 经济增长率

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• 一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 证券市场线方程揭示任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。

  A . 期权定价理论 B . 套利定价理论 C . 多因素模型 D . 资产资本定价模型

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• 根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由（　　）构成。

  A . 无风险利率 B . 市场利率 C . 风险溢价 D . 通货膨胀率 E . 经济增长率

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• 为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。

  A . 证券A的期望收益率和方差 B . 证券B的期望收益率和方差 C . 证券A、B收益率的协方差 D . 组合中证券A、B所占的比重

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• （）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

  A . 詹森指数 B . 特雷诺指数 C . 夏普指数 D . 道.琼斯指数

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• 在资本资产定价模型中，均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系，下列关于β系数的说法正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2592001-2595000/e27d9cc5bb91408f5e7ca08f32e85fdc.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 詹森指数是1969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之闯的差。 （）

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• 由证券市场线可知，系数β反映证券(组合)对市场变化的敏感性，因此，在证券投资中应选择高口系数的证券(组合)，该证券(组合)能成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。 （）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由市场成交量和成交价格决定。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 由证券市场线可知，系数β反映证券(组合)对市场变化的敏感性，因此，在证券投资中应选择高β系数的证券(组合)，该证券(组合)能成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？

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• 如果将证券的期望收益率记作K，且K＝α+β.Km，其中Km为市场组合的期望收益率，则根据资本资产定价模型，正确的结论是()。

  A．α＝0 B．α＝rf C．α＝(1-β).rf D．α＝1-rf

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• 下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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