根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（　　）。

相似题目

• 所谓套利组合组合，是指满足（）条件的证券组合。

  A . 组合中各种证券的权数和为0 B . 组合中因素灵敏度系数为0 C . 组合具有正的期望收益率 D . 组合中的期望收益率方差为0

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• 套利组合是指满足下述（）条件的证券组合。

  A . 该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0 B . 该组合因素灵敏度系数为零 C . 该组合具有正的期望收益率 D . 该组合在不同市场上有不同的表现

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• 套利组合要满足的条件有（）。

  A . 套利组合要求投资者不追加资金 B . 套利组合对任何因素的敏感度为零 C . 套利组合对任何因素的敏感度大于零 D . 套利组合的预期收益率应大于零 E . 套利组合的预期收益率应为零

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• 套利定价理论揭示了均衡价格形成的套利驱动机制和均衡价格的决定因素。（）

  A . 正确 B . 错误

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• APT套利定价理论是1976由（）提出的。

  A . 林特纳 B . 莫迪格利安 C . 罗斯 D . 夏普

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• 由套利定价理论的表达式可知，证券或证券组合的期望收益率与经济因素间存在线性关系。

  A . 正确 B . 错误

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• 套利证券组合要满足的条件包括（）。

  A . 不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率大于-1 B . 需要投资者增加投资、套利的预期收益率大于-1 C . 不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率多数情况下大于0 D . 不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率必须大于0

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• 无套利定价理论的基本思想是，在有效的金融市场上，一项金融资产的定价，应当使得利用其进行套利的机会为零。

  A . 正确 B . 错误

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• 提出套利定价理论的是（）。

  A . 马柯威茨 B . 夏普 C . 罗斯 D . 罗尔

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• 所谓套利组合，是指满足（）条件的证券组合。

  A . A．组合中各种证券的权数和为0 B . B．组合中因素灵敏度系数为0 C . C．组合具有正的期望收益率 D . D．组合中的期望收益率方差为0

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• 套利定价理论的几个基本假设包括（）。

  A . 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B . 资本市场没有摩擦 C . 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 D . 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

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• 套利定价理论的基本假设不包括（）。

  A . A．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利 B . B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C . C．投资者的投资为复合投资期 D . D．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的

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• 套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 套利定价理论的假设条件包括（）。

  A . A．投资者既是追求收益的也是厌恶风险的 B . B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C . C．投资者具有单一投资期 D . D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

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• 一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（)予以确定。A.资本资产定价模型B.套利定价模型

  一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。 A.资本资产定价模型 B.套利定价模型 C.布莱克一斯科尔斯期权定价模型 D.市盈率定价模型

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• 根据套利定价理论APT，下列说法中错误的是( )。

  A．因素敏感性系数较高的证券总是被高估的 B．因素敏感性系数较低的证券总是被高估的 C．套利机会会因为大量套利行为的发生而消失 D．只有非理性的投资者才会参与套利活动

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• 考虑一个单因素套利定价理论。一个多元化组合的标准差是20%。因子投资组合的标准差是17%，那么这个多元化投资组合的β是______。

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• 考虑一个单因素套利定价理论。纯因子组合的收益方差是0...

  考虑一个单因素套利定价理论。纯因子组合的收益方差是0．05。一个多元化组合的因子β是1．3。那么这个多元化投资组合的收益方差是________。

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• 下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 建立套利定价理论的假设条件不包括（）

  A．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 B．市场是完美的 C．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 D．投资者能发现市场上是否存在套利机会并利用该机会进行套利

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• 简述套利定价理论的假定前提。

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• 62、套利定价理论的假设前提是（）。

  A．资本市场是完全竞争的 B．投资者追求效用最大化 C．投资者一致认为任一证券的收益率都是影响该证券收益率的k个因素的线性函数 D．组合中证券个数远远超过影响因素的种类 E．随机误差项为非系统风险，且与所有影响因素正交 F．投资者是非理性的

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• 25、相对估值法的理论基础是套利定价理论。

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