考虑一个单因素套利定价理论。纯因子组合的收益方差是0...
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资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
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如果市场组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合收益率的协方差为0.0045，则该资产的β系数为（ ）。
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根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。
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由套利定价理论的表达式可知，证券或证券组合的期望收益率与经济因素间存在线性关系。
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在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，需要考虑的因素有（）。
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特雷诺提出的套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
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价格是市场营销组合中的一个重要因素，直接影响产品销路和收益基本的定价方法有（）
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套利定价模型仅仅是一个单因素的定价模型。
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套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
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无套利定价可以实现不承担任何风险的纯收益。
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价格是市场营销组合中的一个重要因素，直接影响产品销路和收益在基本的定价方法中，（）是根据竞争者的销售价格，而不是根据企业产品成本或需求来定价
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价格是市场营销组合中的一个重要因素，直接影响产品销路和收益以下选项中不属于基本的定价方法有（）
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套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（）
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考虑一个投资组合，其中的40%投资于资产X，60%投资于资产Y。X的收益率的期望和方差分别是0和25，Y的收益率的期望和方差分别为1和121，X和Y之间的相关系数为0.3。该投资组合的波动率是多少？
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一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（)予以确定。A.资本资产定价模型B.套利定价模型
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考虑5%收益的国库券和风险证券A组成一个资产组合，其中A的期望收益=0.15；方差=0.04，如果要求该组合的期望收益为10%，问证券A的配比是（）？
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考虑一个单因素套利定价理论。一个多元化组合的标准差是20%。因子投资组合的标准差是17%，那么这个多元化投资组合的β是______。
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在方差分析中，人们把需要考察的引起数据变动的主要原因称为因素或因子，把因素的不同状态称为水平或处理。如果在分析中只涉及一个因素，称为单因素方差分析。（)
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一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？
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在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值方差模型的单因素模型的是()。
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你正在考虑投资1 000元于收益率为5%的国债和一个风险资产组合P，P由两项风险资产X和Y组成。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益率和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益率和方差分别是0.1和0.0081。如果你要组成一个预期收益率为0.11的资产组合，你的资金的()应投资于国债，()投资于资产组合P。
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考虑5%收益的国库券和一个风险资产组合A，其中A的期望收益=0.15；方差=0.04，如果要求该组合的期望收益为10%，问证券A的配比是（）？
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（），威廉·夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用
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35、你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P ， P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。 如果你要组成一个预期收益为0.1的资产组合，你的资金的应_____投资于国库券，____投资于X和____投资于Y。
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