一个交易组合价值对于S&P500指数的delta值为-2100，S&P500指数的当前市价为1000美元，当S&P500指数价格上涨到1005时，交易组合的价格会：

相似题目

• S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，他的净收益是（）。

  A . 2250美元 B . 6250美元 C . 18750美元 D . 22500美元

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• 芝加哥商业交易所的S&P500与E-miniS&P500期货合约和中国金融期货交易所(CFFEX)的沪深300指数期货合约的最小变动点一致。（）

  A . 正确 B . 错误

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• CME的S&P500指数期货合约的规格是（）。

  A . 200美元*S&P500期货指数 B . 250美元*S&P500期货指数 C . 50美元*S&P500期货指数 D . 100美元*S&P500期货指数

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• s&p500指数合约时美式合约。

  A . 正确 B . 错误

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• S&P500指数样本最多的是（）。

  A . 工业股 B . 农业股 C . 铁路股 D . 公用事业股

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• GE用6个月S&P500指数期货为其价值1500万元的股票组合进行套期保值，组合贝塔值为2，现在的期货价格为2500，GE需要卖出100份期货合约。

  A . 正确 B . 错误

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• 某年6月的S&P500指数期货为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为（）点。

  A . 760 B . 792 C . 808 D . 840

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• 某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为（）份。

  A . 30 B . 40 C . 45 D . 50

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• 某公司想运用4个月期的S&P 500股票指数期货合约来对冲某个价值为2 100 000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P 500股指期货合约的价值为：300×500美元=150 000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。

  A．10 B．14 C．21 D．28

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• 某投资者持有股票组合的价值为160万美元。他想对组合中的40％的头寸建立一个避险仓位，因此购买了3份6个月期的s＆P股票指数期货(当时指数为400点，l点500美元)。那么，对于该投资者而言，其套期保值比率为（）。

  A.0．376 B.2．667 C.0．938 D.1．067

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• 某投资机构价值1000万美元的证券投资组合中有四种等资金比例的股票，相对于标准普尔500指数的p系数分别为1．10、1．45、1．35、1．30，标准普尔500指数为1300点，标准普尔500指数期货乘数为250美元/点。为了防止股价下跌，该投资机构应该（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3258001-3261000/27e795837f3eac2c8070079df457d835.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 雅虎公司的股票在被选入S&amp;P500指数后的一个月内，股价从之前的115$上升至210$，如果你认为雅虎股票由于被纳入指数而导致市场反应过度，希望通过卖空雅虎进行套利而获取收益，这时你将面临什么风险（）

  A．雅虎公司的盈利回落 B．更多投资者看好雅虎公司股票 C．互联网行业不景气 D．雅虎公司公布了最新的股利政策，较原来的现金股利分红数额有所减少

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• S&amp;P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，他的净收益是（）。

  A．2250美元 B． 6250美元 C． 18750美元 D． 22500美元

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• 目前，芝加哥商业交易所S&amp;P500指数期货的原乘数为()美元

  A．200 B．100 C．250 D．500

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• 假定当期s&p500指数的价值水平是200(以指数来表示)。在未来6个月内该指数所代表的股票的红利收益率预计为4%。新发行的6个月期国库券现在以6%的6个月收益率出售。6个月s&p500指数期货合约的理论价值是多少？

  A．202 B． 204 C． 210.21 D． 212

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• 某证券投资机构持有价值1000万美元的证券投资组合，其资金平均分配于4种股票，4种股票的β系数分别为1．10，1．45，1．35，1．30。该机构利用S&amp；P500股指期货保值，若入市时期货指数为1300点，应该（）手S&amp；P500股指期货合约（合约量数为250美元）

  A．买入20 B．卖出20 C．卖出40 D．买入40

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• 某公司想运用4个月期的S&amp;P500股票指数期货合约来对冲某个价值为＄2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的卢值为1.50。一份S&amp;P500股指期货合约的价值为300×＄500=＄150000。因而应卖出的指数期货合约数目为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2547001-2550000/c3d157d9d0214c8f36cff3bb4caf3f70.gif' />

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• 某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500,000的股票组合,该组合的值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设－个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数为（)。

  A．A.12 B．B.15 C．C.18 D．D.24

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• A公司2016年的销售收入是14000万元，净利润是2800万元，股东权益账面价值为3 500万元，股利支付率为35%，预计未来增长率为5%，公司的β值为1.2，无风险报酬率为3%，市场风险溢价为7%。则A公司的市销率（P/S)为（)。

  A.1. 15 B.1.23 C.1.46 D.1.35

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• 某投资者持有股票组合的价值为160万美元。他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位，因此购买了3份6个月期的s＆P股票指数期货(当时指数为400点，1点500美元)。那么，对于该投资者而言，其套期保值比率为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2778001-2781000/6f9fcfe8ff33de8f54f896492fe33a83.gif' />

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• 某公司想运用4个月期的S&amp;P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的卢值为1．50。一份S&amp;P500股指期货合约的价值为：300×500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为（）张。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/4011001-4014000/a9189c1cfd6723529f913f94035424e9.gif' />

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• 某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为βf。则股票组合和股指期货整个投资组合的总值β值为（）

  A．β=βs×S/M+（βf/0.12）×P/M B．β=βs+βf C．β=βs×S/M+（0.12/βf）×P/M D．β=βs×S/M+βf×P/M

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• 某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5500000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。

  A．12 B．15 C．18 D．24

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• 考虑一个S&P500的3个月期期货合约，假设用来计算指数的股票的红利收益率为每年3%，指数的现值为400，连续复利的无风险利率为每年8%。则则期货价格为（)。

  A．381.16 B．396.18 C．401.24 D．405.03

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