三大经典风险调整收益衡量方法是指（）。

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• 三大经典风险调整收益衡量方法是（）。

  A . A．标准普尔指数 B . B．詹森指数 C . C．特雷诺指数 D . D．夏普指数

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• 衡量基金绩效的指标有多种，其中属于风险调整收益指标的是（ ）。

  A . 平均收益率 B . 特雷诺指数 C . 加权收益率 D . 年化收益率

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• 风险处理思路，是指在确定风险处理原则时，需要结合经济合理可行的原则，衡量风险处理的费用与收益之间的关系，选择合理的处理措施.

  A . 正确 B . 错误

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• 风险是指资产收益率的不确定性，通常可以用()进行衡量。

  A . 方差 B . 算术平均数 C . 必要收益率 D . 标准差 E . 期望收益率

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• 三大经典风险调整绩效衡量方法包括（）。

  A . 信息比率 B . 特雷诺指数 C . 詹森指数 D . 夏普指数

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• 缺口分析是衡量（）变动对银行当期收益的影响的－种方法。（《商业银行市场风险管理指引》附录）

  A . A、汇率 B . B、利率 C . C、商品价格 D . D、股票价格

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• （ ）将未来可预计的风险损失量化为当期成本，衡量了经过风险调整后的收益率大小，成为现代商业银行普遍采用的一种新型的以风险为基础的价值创造能力考察指标。

  A . 净利息收益率 B . 股权收益率 C . 净现金流量 D . 经济资本回报率

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• 与其他风险绩效考核方法相比，风险调整后资本收益率（RAROC）考核方法的核心理念是（）。

  A . A．新增投资的数量必须和收益能力的增长相匹配，只有收益增长带来的价值增量足以弥补新增投资时，才能“为股东创造价值” B . B．考虑资本的机会成本，即对经营项目的净利润与投资者用同样资本投资其他项目所获最低收益进行比较，从而衡量其经济利润 C . C．对风险的未来可预期损失量化为当期成本，与银行的经营成本等一并计入当期损益，从而为可能发生的非预期损失做出资本准备 D . D．明确商业银行的经营管理目标为保证银行资本安全、达到最有效应用资本的目的C

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• 理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，（）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。

  A . 夏普比率 B . 詹森指数 C . 特雷纳指数 D . 晨星指数

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• 作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

  A . A.期权风险 B . B.重新定价风险 C . C.收益率曲线风险 D . D.基准风险

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• 风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益。风险收益率衡量了投资者将资金从无风险资产转移到风险资产而要求得到的“额外补偿”，它的大小取决于风险的大小。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 经风险调整的资本收益率是指经预期损失和以经济资本计量的预期损失调整后的收益率。

  A . 正确 B . 错误

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• 以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有（）。

  A . 夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系 B . 足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似 C . 不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序 D . 当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现

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• 三大经典风险调整绩效衡量方法不包括（ ）。

  A . 特雷诺指数 B . 夏普指数 C . 绩效指数 D . 詹森指数

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• 绩效衡量以绩效评估与风险衡量为基础，对投资组合的收益进行风险调整，从而形成对资产管理人的绩效与能力判断。

  A . 正确 B . 错误

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• 甲公司是一家上市公司，使用“债券收益率风险调整模型”估计甲公司的权益资本成本时，债券收益是指( )。

  A . 政府发行的长期债券的票面利率 B . 政府发行的长期债券的到期收益率 C . 甲公司发行的长期债券的税前债务成本 D . 甲公司发行的长期债券的税后债务成本

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• 风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。

  A . 正确 B . 错误

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• 关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（）。

  A . A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同 B . B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 C . C．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 D . D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

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• 风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。（

  风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。()

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• 下列关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（）。

  A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同 D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

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• 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RiskADjustEDREturnOnCapital，RAROC），其计算公式如下：RAROC=（收益-预期损失）/经济资本（或非预期损失），整个公式衡量的是经济资本的使用收益，正常情况下其结果应当（）商业银行的资本成本。

  A．小于 B．大于 C．等于 D．无法判断

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• 下列关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是()。

  A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同 D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

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• 三大经典绩效衡量方法存在的主要问题有()。

  A．CAPM的有效性问题 B．SML误定可能引致的绩效衡量误差 C．基金组合的风险水平并非一成不变 D．以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇

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• 风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。（）

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