关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。

A . Delta的取值范围为(-1.1) B . 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大 C . 在行权价附近,Theta的绝对值最大 D . Rho随标的证券价格单调递减

时间:2022-11-08 14:56:08 所属题库:衍生品定价题库

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