当证券之间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述不正确的是：
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当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。
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当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。
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只有当相关系数接近+1时，才能说明两变量之间存在着高度相关关系。（）
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下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（）。
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当投资者同时持有几种风险各不相同的证券时，其所承担的风险有可能被分散，使投资者承受的总风险小于分别投资于这些证券所承担的风险。这种因分散投资而使总风险下降的效果称为（）。
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当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（ ）。
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当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。
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假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为-1时，该证券组合收益率的方差为（）。
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两证券组合时，其相关系数（）时，风险分散效应最好。
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当相关系数r小于（）时，X与Y之间为负相关，当r大于（）时，X与Y之间为完全正相关
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当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。
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只有当相关系数接近于1时，才能说明两变量之间存在高度相关关系。（）
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当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。
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在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（）
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当相关系数为-1时，证券组合的风险最大。
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已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。 当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？ ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？
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只有当相关系数接近+1时，才能说明两变量之间存在高度相关关系。
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投资组合管理者决定在某组合中增加一种证券，下列4种不同相关系数的证券可供选择，哪种证券能够使得新组合风险分散化的水平达到最高？（）。
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当相关系数r→+1时，表明成本与业务量之间的关系是
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当所有观测值都落在回归直线上，则两个变量之间的相关系数为（)。A．1B．-1C．+1或-1D．大于-1，小于+1
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只要相关系数小于1，两个证券投资组合的标准差就小于这两种证券各自的标准差的加权平均数（）
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1、下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（）。 A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险
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2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
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若两项资产组合的相关系数为-1，则投资次资产组合可以分散市场利率波动带来的风险。（)
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