马可维茨有效组合

相似题目

• 在相同风险的情况下，处于马柯维茨有效边界上的证券组合A的预期收益率RA与资本市场线上的证券组合B的预期收益率RB相比，有（）。

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• 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。()

  A . 正确 B . 错误

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• 以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。

  A . 只有预期收益和风险影响投资者 B . 投资者是风险偏好风险的 C . 投资者是风险规避的 D . 投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率 E . 投资者是在既定收益率的水平下获得最小的预期风险

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• 马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合

  A . ①②③④ B . ③①④② C . ②①④③ D . ③①②④

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• 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()

  A . 正确 B . 错误

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• 现在证券组合理论由美国著名经济学家马科维茨于（）年创立。

  A . 1950 B . 1951 C . 1952 D . 1953

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• 马克维茨的现代资产组合理论，其意义在于找到一个适当的分散化的业务组合，以此（）

  A . 避免风险 B . 杜绝风险 C . 防范风险 D . 将风险降到最低限度

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• 为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）。

  A . 只有预期收益与风险这两个参数影响投资者 B . 投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率 C . 投资者谋求的是在既定收益率下的最小风险 D . 投资者都是喜爱高收益率的 E . 投资者都是规避风险的

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• 下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。

  A . 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 B . 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 C . 均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法 D . 该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点

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• 在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。

  A . 有效组合 B . 风险最低的组合 C . 收益最高的组合 D . 最优投资组合

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• 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）

  A . A.厌恶风险 B . B.偏好收益 C . C.风险中性 D . D.偏好风险 E . E.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

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• 为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。

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• 马可威茨认为经过投资组合后投资方案会在（）中得到平衡。

  A . 风险 B . 收益 C . 风险—收益 D . 成本—效益

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• 马可维茨于（ ）年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

  A . 1951 B . 1952 C . 1953 D . 1954

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• 1952年马科维茨在《金融杂志》上发表题（）一文，标志着现代资产组合理论的开端。

  A . 资产组合理论 B . 资产配置与建议 C . 国富论 D . 公共商品与寻租

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• 马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。

  A . 投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧 B . 投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小 C . 随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加 D . 在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得

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• 在马科维茨的投资组合分析中，三个假设是指（）。

  A . 市场是有效的 B . 有价证券价格是真实的 C . 风险是不可避免的 D . 风险是可以规避的 E . 组合是在预期和风险基础上进行的

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• 比较处于马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期比较处于马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有（）

  A．RA≥R B．RB≥RA C．RA=RB D．RA

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• 马科维茨的投资组合分析的假设条件不包括（)。A．市场是有效的B．市场效率边界曲线只有一条C．风险是

  马科维茨的投资组合分析的假设条件不包括()。 A．市场是有效的 B．市场效率边界曲线只有一条 C．风险是可以规避的 D．组合是在预期和风险基础上进行

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• 在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，所以在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差()的组合。

  A.最大 B.最小 C.适中 D.随机

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• 一个投资组合管理组织分析了60只股票，并用这60只股票构造了均值－方差有效组合（即马科维茨的投资组合模型)。要构造该最优组合，需要估计多少个协方差？（)

  A、60 B、120 C、1770 D、1890

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• 【单选题】一个投资组合管理组织分析了60只股票，并用这60只股票构造了均值-方差有效组合（即马科维茨的投资组合模型）。要构造该最优组合，需要估计多少个协方差？（）

  A．60 B．120 C．1770 D．1890

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• 3、在马可维茨的组合投资框架内，一个投资基金分析了100只股票，希望确定出有效边界，需要计算（）个方差和（）个协方差

  A．100, 100 B．100, 4950 C．4950, 100 D．4950, 4950

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