2、单指数模型运用（）作为系统风险因素的代表

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• 行业风险管理运用相关指标和数学模型等多个方面的风险因素，全面反映行业的周期性风险、成长性风险、产业关联度风险、市场集中度风险、行业壁垒风险、宏观政策风险。()

  A . 正确 B . 错误

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• 定量预测法是依据大量的数据资料，运用统计分析和数学方法描述预测对象与影响因素之间的关系和规律，建立预测模型，计算出结果作为预测值。因此比定性预测更为科学、准确。

  A . 正确 B . 错误

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• 风险分析（估计）是指系统地运用相关信息来确认风险的来源，并对各主要因素风险的（）进行估计。

  A . 发生概率 B . 影响范围 C . 风险程度 D . 发生时间

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• 特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 商业银行内控指引》第十一条规定，商业银行应当建立涵盖各项业务、全行范围的风险管理系统，开发和运用风险量化评估的方法和模型，对以下各类风险进行持续的监控：（）

  A . A、信用风险； B . B、市场风险； C . C、流动性风险； D . D、操作风险等。

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• 小微企业风险预警模型系统综合运用了多个系统的信息，监测分析小微企业客户风险变化趋势，识别客户潜在风险。这些系统包括（）。

  A . C3法人资金查询与分析系统 B . C3集团与关联客户分析系统 C . 人民银行征信系统 D . BoEing（新一代核心银行系统）

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• 行业风险管理运用相关指标和数学模型等多个方面的风险因素，全面反映行业的周期性风险、成长性风险、产业关联度风险、市场集中度风险、行业壁垒风险、宏观政策风险等因素。( )

  A . 正确 B . 错误

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• 业务运营风险管理系统作为全行统一业务运营风险管理的主平台，其系统规划、架构设计、需求管理、模型研发等由（）统一负责。

  A . A、内控合规部 B . B、信息科技部 C . C、运行管理部 D . D、安全保卫部

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• 资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是反相关的。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 作为一门科学，政策科学总是以理性原则为基础，试图运用科学方法建立各种理性模型来改进政策制定，同时也重视政策制定者的经验、直觉、预见、灵感等超理性因素，以及情感、深层心理动机等非理性因素的作用。

  A . 正确 B . 错误

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• 商业银行应当以风险量化评估的方法和模型为基础，开发和运用统一的（），作为授信客户选择和项目审批的依据，并为客户信用风险识别、监测以及制定差别化的授信政策提供基础。

  A . A、客户信用评级体系 B . B、客户管理信息系统 C . C、授信管理信息系统 D . D、授信评级信息系统

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• 运用风险概率-影响矩阵法估计单因素风险因素引发风险的概率时需要考虑：现有的方案、措施，该风险因素可能涉及的利益群体及其维权意识，周边其它项目及类似项目()的情况等。

  A．利益相关者 B．风险程度 C．引发社会矛盾 D．利益相关者的诉求

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• 特雷诺指数用的是全部风险而不是系统风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（）

  A．正确 B．错误

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• 资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平的关系是（）。

  A. 正相关 B. 负相关 C. 无法判断 D. 没有关系

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• 夏普指数模型表明，在同样一个单位风险条件下，夏普指数越小，投资组合的绩效越好。因此，根据计算结果，我们可以取其中夏普值最小的一组作为最终确定的期货投资组合（）

  是 否

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• 考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4％，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3％，无风险利率为6％，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()

  A．2％ B．3％ C．4％ D．7.5％

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• 两个风险因素套利定价模型（APT)的公式为：R=Rf+（R1-Rf)β1+（R2-Rf)β2。若国库券利率Rf为4%，风险因素

  两个风险因素套利定价模型(APT)的公式为：R=Rf+(R1-Rf)β1+(R2-Rf)β2。若国库券利率Rf为4%，风险因素一的β系数与风险溢价分别为1.2及3%，风险因素二的β系数与风险溢价分别为0.7及2%，则该个证券的预期报酬率为()。 A．7% B．8% C．9% D．10%

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• 考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素l的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为（）。

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• 【单选题】假设基金A和基金B的季度平均收益率分别为2.5%、2%，系统风险β分别为1.2和0.8，市场组合的季平均收益率为2.2%，季平均无风险收益率为0.65%。利用特雷诺指数进行基金绩效评价的结果为（)。

  A．基金A优于市场表现 B．基金A优于基金B C．市场表现优于基金B D．基金B优于基金A

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• 根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与预期收益率之间的关系是（）

  A．不相关 B．正相关 C．负相关 D．非线性相关

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• 【单选题】可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

  A．证券市场线模型 B．特征线模型 C．资本市场线模型 D．套利定价模型

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• 市场风险管理部门和市场风险承担部门应运用风险计量模型、方法和系统，对市场风险可能导致的损失进行定量计算。以下对损失的表述不正确的是（）

  A．正常市场状态下市场风险因素的变化对当期收入、支出和净收入的负面影响 B．人为因素导致的损失 C．对金融工具价值产生的负面影响 D．压力环境下市场风险因素的变化对当期收入、支出和净收入的负面影响

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• 请简述在C3信贷风险预警模型系统模型设计时，每个各大类指标只能单选，不能复选（)

  是 否

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• 2、实体关系图代表了软件系统哪方面的模型？（）

  A．架构图 B．信息 C．功能 D．行为

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